株式市場は最近涙を流しているようで、約1年前にCovid-19の開発によって市場が混乱し始めたのとは対照的です。この投稿では、 MacroRisk Analytics に関する特許取得済みの調査を使用しています。 ®プラットフォームは、2021年2月10日現在のナスダック100（NDX）株の経済情勢を示しています。この情報は、ファイナンシャルアドバイザーや投資家が現在の経済環境をナビゲートするのに役立つ可能性があります。

これを実証するために、MacroRiskの経済気候評価（ECR）を使用します。この堅固な格付けは、今後6か月から12か月にわたる個々の資産（株式、ファンド、その他多くの資産を含む）に対する現在の経済情勢の予想される影響を測定します。 ECRは5つ星のスケールであり、1つは予測でかなりの経済的嵐を示し、5つは好ましい気候の前向きな追い風を示します。 3つのECRは、中立的な経済を示します。

2021年2月10日現在、平均ECRは3.5です。この格付けは、投資家が平均してナスダック100株にとって中立から有利な経済情勢を期待できることを意味します。

また、ECRの分布はポジティブに見えます。下のグラフは、気候が不利であると予想される株（たとえば、1の格付け）よりも、経済情勢が好意的である可能性が最も高い（たとえば、4と5の格付け）Nasdaq-100株の方が多いことを示しています。および2）。 2021年2月10日の時点で、ナスダック100指数には、経済が非常に不適切であると予想される株式はありません（たとえば、1の格付け）。

MacroRisk Analyticsモデルは、18のマクロ経済要因を使用して、経済の変化に対する株式の感応度を決定します。 ECRは、経済に対する株式の経済的感応度と経済で実際に起こっていることを組み合わせて、経済が特定の株式に対して適切、不適切、または中立であると予想されるかどうかを判断します。

経済で現在何が起こっているかを説明するために、MacroRisk Analyticsプラットフォームを使用して、2021年2月10日現在の経済の状態の概要を示します。

上のグラフのバーは、特定の経済的要因が最近の移動平均と比較してどこにあるかを示しています。バーがゼロを上回っている場合、これは係数が最近の平均に比べて上昇傾向にあることを意味し、その逆も同様です。赤で強調表示されているバーは、強力でランダムでない動きを示している可能性があるため、最も注意を払う価値のある要因に注意を向けさせます。 2021年2月10日現在、ドル/ユーロの為替レート、東京証券取引所、米国の農業輸出などの国際的な要因が3つの重要な要因です。 4番目の重要な要素は、米国の国内インフレ（つまり、CPI）です。

最後に、ナスダック100指数（NDX）のうち、現在の経済に少なくともある程度適していると提案されており（つまり、ECRが4以上）、NDXと比較して最高の市場ベータを持っている10銘柄を以下に示します。つまり、NDXが上昇すると、これらの株価はNDXよりも上昇する傾向があります。グラフは、2021年2月10日現在のデータを示しています。

ECRは、ほとんどのNasdaq株でECRが暴風雨だった約1年前から大幅に変化しました。上記のデータは、ほとんどのナスダック100株の経済見通しが大幅に改善されると予想されることを示しています。また、国際的な要因と米国のインフレは、最近の平均と比較して最大の変化を示しているため、現在、より重要になっているようです。最後に、この投稿では、ECRが4つ星または5つ星で、NDXと比較して最高の高級ベータを備えた10のNasdaq-100株のリストを提供します。

この投稿はMacroRiskAnalytics®のおかげで可能です。このプラットフォームは、30,000以上の個人名と投資家ポートフォリオの投資調査を提供します。 MacroRiskAnalytics®モデルは、18のマクロ経済要因を使用して、投資価値に対する経済の影響を分析します。この特許取得済みの調査を使用して、私たちのチームは、ETF / Indexing Paper of theYearでWilliamF。Sharpe Indexing AchievementAwardを2回受賞しています。 ここをクリック この受賞歴のある投資調査に今日アクセスしてください！他のブログ投稿はで見つけることができます ここをクリック 。

RaniaSullivanによって編集されました。