8つの一貫した積極的なハイブリッドミューチュアルファンドのパフォーマー

これは、CRISIL Hybrid 35 + 65 – AggressiveIndexを一貫して上回っている8つのアグレッシブハイブリッドミューチュアルファンドです。また、NIfty 100TRIに対するダウンサイドプロテクションの一貫性とパフォーマンスについても説明します。

このインデックスは、S&P BSE 200 TR(65%)とCRISILコンポジットボンドファンド
インデックス(35%)で構成されています。分析は33の積極的なハイブリッドファンドに対して実施され、そのうち21は5年以上前のものでした。この調査のデータは、2021年4月のエクイティミューチュアルファンドスクリーナーから提供されました(これは、ニフティ100 TRIに対する積極的なハイブリッドファンドも評価します)。

資金の選択方法

2013年1月1日と2021年4月6日に賭けられる可能性のある1、2、3、4、および5年間の投資期間をすべて考慮します。

リターンアウトパフォーマンスの一貫性=ファンドビートインデックスの回数/リターンなしを定義します。たとえば、13年間のリターンデータポイントが100個あり、そのうち65個のインスタンスでファンドがインデックスよりも高いリターンを得たとします。次に、アウトパフォーマンスの一貫性=65/100 =65%を返します。


次に、下振れ率を使用して下振れ保護の一貫性を定義します。これは、ファンドが取得するベンチマークの月次損失(月次リターン<0の場合)の量を測定します。 80%のマイナス面は、ファンドがインデックス損失の80%しか獲得していないことを意味します。 続きを読む: アクティブなミューチュアルファンドは下振れ防止を提供しますか?それとも神話ですか?

下振れ保護の一貫性は、ファンドがインデックスを下回った(損失が減少した)投資期間の数を期間の総数で割ったものとして定義されます。これは、考えられる1、2、3、4、および5年のウィンドウごとに計算されます。

「一貫したパフォーマー」としての資格を得るには、ファンドは70%のリターンアウトパフォーマンスの一貫性を持っている必要があります。さらに、1、2、3、4、および5年間のダウンサイドプロテクションの一貫性も考慮します。

8つの一貫したアグレッシブハイブリッドミューチュアルファンド

8つのアグレッシブハイブリッドファンドのローリングリターンアウトパフォーマンスとダウンサイドプロテクションの一貫性を、5年(表A)、4年(表B)、3年(表C)にわたって以下に示します

表A

ファンドローリングリターンアウトパフォーマンス一貫性スコア(5年)下振れ保護一貫性(5年)ミラエアセットハイブリッド-エクイティファンド-ダイレクトプラン-成長100% 50% Canara Robeco Equity Hybrid Fund – Direct Plan-Growth100%98%Principal Hybrid Equity Fund- Direct Plan-Growth Option100%93%DSP Equity&Bond Fund – Direct Plan-Growth96%83%HDFC Children's Gift Fund Investment Plan-Direct Plan88%93 %SBI EQUITY HYBRID FUND – DIRECT PLAN – Growth87%80%ICICI Prudential Equity&Debt Fund – Direct Plan-Growth76%83%HDFC Hybrid Equity -Direct Plan-Growth Option72%93%

表B

ファンドローリングリターンアウトパフォーマンス一貫性スコア(4年)下振れ保護一貫性(4年)ミラエアセットハイブリッド-エクイティファンド-ダイレクトプラン-成長100% 41% Canara Robeco Equity Hybrid Fund – Direct Plan-Growth99%71%Principal Hybrid Equity Fund- Direct Plan-Growth Option93%83%SBI EQUITY HYBRID FUND – DIRECT PLAN – Growth92%75%DSP Equity&Bond Fund – Direct Plan-Growth87%73 %HDFCチルドレンズギフトファンド投資プラン-ダイレクトプラン86%71%ICICIプルデンシャルエクイティ&デットファンド-ダイレクトプラン-成長76%87%HDFCハイブリッドエクイティ-ダイレクトプラン-成長オプション71%88%

表C

ファンドローリングリターンアウトパフォーマンス一貫性スコア(3年)下振れ保護一貫性(3年)ミラエアセットハイブリッド-エクイティファンド-ダイレクトプラン-成長100% 62% Canara Robeco Equity Hybrid Fund – Direct Plan-Growth97% 64% SBI EQUITYハイブリッドファンド–直接計画–成長率84% 66% プリンシパルハイブリッドエクイティファンド-ダイレクトプラン-成長オプション78%88%HDFCチルドレンズギフトファンド投資プラン-ダイレクトプラン78%70%ICICIプルデンシャルエクイティ&デットファンド-ダイレクトプラン-成長70%89%HDFCハイブリッドエクイティ-ダイレクトプラン-成長オプション 69% 80%DSPエクイティ&ボンドファンド–ダイレクトプラン-成長 68% 56%

表から明らかなように、Mirae Hybridは一貫したマイナス面のパフォーマンスではなく、ベンチマークを下回ることがよくあります。スクリーナーデータを調べると、そのようなファンドは通常、パフォーマンスが優れており、ベンチマークよりも多くの利益を得ることができます。

3年間で68%以上のローリングリターンの一貫性を含めました(表C)。狭いスクリーニングは投資家にとって役に立ちません。あちこちでリラックスする必要があります。

追加のリソース

  • アグレッシブハイブリッド(バランス型)ミューチュアルファンドが分散型ファンドよりもスコアが高い理由
  • バランスの取れた投資信託を中核的な株式ポートフォリオ保有として使用する

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