ボリンジャーバンドは、市場のボラティリティを理解するためにトレーダーや投資家が使用するツールです。標準偏差を使用して移動平均折れ線グラフの上下にプロットされた2つの価格帯があります。移動平均線からのバンド間のギャップは、市場のボラティリティを表しています。

ボリンジャーバンドは、有名なテクニカルトレーダーであるジョンボリンジャーによって開発された商標チャートです。ジョンボリンジャーは、市場のセンチメントがいつ変化するかを予測し、株が買われ過ぎまたは売られ過ぎたときにトリガーを設定するために使用しました。

このグラフでは、中央の線は単純な移動平均を表しています。また、他の2つの線はそれぞれ上限と下限を表しており、価格エンベロープを作成します。これらのバンドは動的であるため、さまざまな資産クラスに使用して、価格変動を理解し、全体的な傾向を判断できます。

トレーディングバンドの簡単な歴史

ジョン・ボリンジャーが彼のアイデアを提案する前に、市場のボラティリティを捉えるための他の努力がありました。早くも1960年に、Wilfrid Ledouxは、ダウジョーンズ工業株30種平均の月次高値と安値を使用して長期的な市場の動きを予測しました。その後、ハーストによって復活するまで、トレーディングバンドの歴史はやがて失われました。ハーストに触発されて、他の多くの人が同様の貿易バンドを構築しようとしましたが、ほとんど成功しませんでした。その後、70年代に、パーセンテージバンドが人気を博しました。使いやすく、多くのフォロワーが見つかりました。これは、ユーザー指定のパーセンテージに対してプロットされた、高値と安値を示す単純な移動平均グラフでした。現代のボリンジャーバンドは、ドンチアンバンドのアイデアに基づいて開発されています。ドンチアンバンドは、n日間の最高と最低の価格差を示す価格エンベロープバンドです。ただし、ドンチアンバンドは最近の高値と安値のみを考慮しているため、ボリンジャーバンドはそれよりも明らかに有利です。標準偏差を使用しているため、動的で市場のパルスに適応できます。

ボリンジャーバンドの使用方法

ある期間の最初の移動平均、通常は20日間の単純移動平均（SMA）が計算され、折れ線グラフに配置されます。次に、価格変動を表すために標準偏差ポイントがプロットされます。標準偏差は、値がグループ平均からどれだけ逸脱しているかを計算するための数学的プロセスです。

標準偏差を計算する式

標準偏差（SD）は、母集団の数値の合計から平均を引いたものをサンプルサイズで割った平方根です。ボリンジャーでは、上下のバンドは、SDに2を掛け、値に数値を加算および減算して、それぞれ上限値と下限値をプロットすることによって計算されます。使用した式は次のとおりです

ボリンジャーバンドの公式、

BOLU = MA （ TP 、 n ） + m ∗ σ [ TP 、 n ]

太字 = MA （ TP 、 n ） − m ∗ σ [ TP 、 n ]

どこで、

BLOU =ボリンジャーアッパーバンド

太字=ボランジェ下部バンド

MA =移動平均

TP =通常価格（高値+安値+終値）/ 3

N =移動平均の日数（通常は20）

M =SDの数（通常は2）

σ [TP、 n ] =TPの最後のn期間にわたるSD

そのシンプルなアプローチのため、ボリンジャーバンドは市場センチメントがいつ変化するかを予測するために広く使用されています。柔軟性があります。特定の株式や取引パターンの性質に合わせて変更できます。

ボリンジャーバンドの解釈方法

ボリンジャーバンドは、市場がより不安定であるか、より少ないかを知ることができます。移動平均線からのバンド間のギャップは、市場のボラティリティの測定値です。市場がボラティリティである場合、バンドは移動平均グラフから遠くにドリフトし、ボラティリティが低下すると縮小します。また、市場センチメントがいつ変化しているかを示します。ボリンジャーバンドのトレーディング戦略を使用すると、トレーダーは株が買われ過ぎまたは売られ過ぎになる時期を予測できます。株価が高値に近づくと、買い過ぎを示します。同様に、価格が低域に近づくと、株価は売られ過ぎになります。

パターンを研究する方法は次のとおりです

スクイーズ

スクイーズは、3つの線が互いに接近する価格エンベロープの一部であり、ボラティリティが低いことを示します。トレーダーは、ボリンジャーバンドのスクイーズを探して、将来の市場のボラティリティと取引の機会を予測します。

ブレイクアウト

ブレイクアウトは、価格帯の外にある価格ポイントです。これは一般的な現象ではなく、市場のシグナルとして扱われるべきではありません。市場の機敏性が高いか低いかを示すだけです。損益分岐点は、市場がどちらの方向に動くか、または拡大するかについてのシグナルではありません。

Wボトムス

Wボトムまたはダブルボトムは、株価が2つの低価格に同時に当たったことを示すテクニカル分析であり、グラフにWパターンを作成します。したがって、名前。これはアーサーメリルの作品の一部であり、ボランジェによって使用されています。ボリンジャーでWを識別するには4つのステップがあります。

最初の機会に、価格はリバウンドする前に下限を下回り、その後、下限を上回っている2回目の値下がりが続きます。その後、抵抗レベルを破る強いリバウンドが続き、Wパターンが完成します。

Mトップス

M-topsはW-bottomの反対です。これは、株価が高値に達したときに発生し、下落して再び急上昇し、下落します。これは、顕著なMパターンを表しています。これらの高値は、解釈がより複雑です。セカンドハイがアッパーバンドに到達しないという事実は、勢いが弱まっていることの兆候であり、トレンドの反転を示しています。これがMパターンの例です。

ボランジェは、価格が上限または下限を超えても、トレンドの変化を示したり、取引のシグナルを与えたりすることはないと警告しています。バンドは、株価が強いか弱いかを示します。運動量発振器も同じように機能します。上限に近い価格は強気の傾向を示すものではなく、その逆も同様です。

ボリンジャーバンドの制限

スタンドアロンツールではありません。ボランジェは、適切な市場シグナルを得るために、他の2つまたは3つの非相関取引ツールと一緒に使用することを提案しました。

単純移動平均に基づいて計算されるため、最近のデータよりも古いデータに重点​​が置かれます。新しいデータの重要性が薄れ、意思決定に影響を与える可能性があります。トレーダーは、ニーズに合わせて調整する必要があります。また、取引の意思決定を行う際には、現在の情報を考慮に入れる必要があります。