価格動向を理解するのに苦労しているのは現実です。そのため、チャーティストは常に市場の動きを事前に理解するのに役立つテクニックを探しています。
技術的な取引方法を見つけるための探求は最近の傾向ではありません。長い間、トレーダーが投資決定の基礎となる価格変動を正確に予測できるようにする方法を考案するための努力がなされてきました。ローソク足チャート、ボリンジャーバンドなど、市場のセンチメントがいつ変化しているかを特定するための継続的な取り組みが行われています。モメンタムオシレーターは、トレーダーが価格トレンドの強さを理解するのに役立つツールのセットの1つです。これらは、価格変動を測定し、価格トレンドの強さを判断し、変曲点を特定するのに役立ちます。ラグインジケーターである移動平均とは異なり、RSIはリードインジケーターです。この記事では、RSIまたは相対力指数について説明します。これは、価格チャートで売買シグナルを研究するために広く使用されているモメンタムオシレーターです。
相対力指数（RSI）は、価格変動の大きさを測定するための勢いの指標です。これは、トレーダーが株の買われ過ぎや売られ過ぎを理解するのに役立つ1つの測定単位です。
RSIは株価トレンドの強さを計算し、反転を予測します。
RSIはモメンタムオシレーターインジケーターです。しかし、それは何ですか？ RSIと同様に、モメンタムオシレーターの概念は、J。ウェルズワイルダーの著名な著書「トレーディングシステムの新しい概念」で最初に紹介されました。 RSIを理解するには、2つのインデックスが一緒に使用されて市場センチメントがいつ変化するかを予測するため、モメンタムオシレーターがどのように機能するかを理解する必要があります。
勢いは、市場で価格がどの速度または頻度（または速度）で変化するかを判断するのに役立ちます。彼の本の中で、ジョンJ.マーフィーはそれを以下のように説明し、またその公式を与えました。
「市場の勢いは、一定の時間間隔で価格差を継続的に測定することによって測定されます。 10日間の勢い線を作成するには、単にを差し引くだけです。 終値 前回の終値から10日前。次に、この正または負の値がゼロ線の周りにプロットされます。」 勢いの公式は次のとおりです。
M = V − Vx
場所： V =最新の価格
Vx =終値 x 数日前
株の強みと弱みを理解するのは簡単な式です。強気の呪文は弱気よりも長持ちするため、市場が上昇している場合に役立ちます。
同じ本の中で、J。ウェルズワイルダーはRSIまたは相対価格指数も紹介しました。これは0から100の範囲の指標であり、株式が過大評価されているかどうかを示します。通常、株価がRSIの70％を超えると、買われ過ぎと見なされます。同様に、株価が30％を下回った場合、売られ過ぎと見なされます。
市場が強気または弱気であるかを示す以外に、RSIは一般的なトレンドに関するアイデアを収集するためにも使用されます。
RSIは、次の式を使用して計算されます。
RSI =100 –（100/1 + RS）
RS =平均ゲイン/平均損失
Weddleの本で示唆されているように、このRSI式が14日間で計算されていると考えると、
最初の平均ゲイン=∑ 14日間のゲイン/ 14
最初の平均損失=∑ 14日間の損失/ 14
2 nd 平均、およびその後の平均は、次のように計算されます。
以前の値と現在の値を一緒に取得する方法は、RSIがテクニカル分析でより正確になるのに役立つ平滑化手法と呼ばれます。
ワイルダーの公式は、RSの計算を改善したものであり、RSを「0」と「100」の間で変動するオシレーターに変えて、市場の変動が激しいか少ないかを示しています。平均ゲイン値がゼロに等しい場合、RSIはゼロ値を示します。たとえば、14日間のRSIゼロは、その期間の価格変動が低く、測定する利益がないことを示します。
逆に、14日間のより高いスペクトルで価格変動が発生した場合、RSIは100であり、損失はありません。
RSIのデフォルトのルックバック期間は14です。ただし、トレーダーは値を調整して感度の増減を決定します。
スムージング効果により、RSI値がわずかに異なることを忘れないでください。 250の期間で計算されたRSIは、30の期間で計算されたRSIよりも滑らかな効果があります。
例を挙げてRSIについて説明しましょう
14日間の7日間で1％の増加があったとしましょう。そして、残りの7日間の平均損失は-0.8％です。 RSIは次のように計算されます
RSIは市場で買われ過ぎの状態を示し、利益をカバーするのに役立ちます。また、潜在的な逆転のために売られ過ぎの株を識別します。 RSIは、価格チャートを0から100までのいくつかの領域に分割し、トレーダーは2つの極値の間の価格ラインを調査します。 30から70の間の領域は最も研究された地域であり、それぞれ売られ過ぎと買われ過ぎの状況を示しています。
また、それぞれ50ラインより上と50ライン未満の一般的な上昇トレンドと下降トレンドの調査にも役立ちます。
RSIを研究している間、発散はあなたが探しているべきものです。 RSIの発散は、価格ラインが方向を変える可能性のある変曲点を示します。
ワイルダーは発散を正と負の発散として分類しました。彼は、方向性のある動きは価格を確認しないため、トレンドの潜在的な変化の偏差を特定する必要があると意見を述べました。発散は、価格ラインとRSIが反対方向に動く状態です。
正の発散は、RSIが高値と安値を高くするが、価格ラインが高値と安値を低くする状況です。
逆に、RSIが価格ラインの高値と安値に対して低値と安値を登録すると、負の発散が発生します。チャーティストは、価格チャートで分岐点を探して、参入を計画し、市場に存在します。
–強気の市場では、株価が一定期間、買われ過ぎの上限である70に繰り返し達する可能性があります。その場合、RSI値は80に調整でき、強い傾向を示します。
– RSIは、価格の折れ線グラフよりも複雑です。折れ線グラフでは説明できないダブルトップやダブルボトムなどの詳細が表示されます。さらに、それはまた株の支持または抵抗レベルに光を投げます。
– RSIが40から90の間にある強気の市場では、40から50の間のゾーンがサポートとして機能します。同様に、10から60の範囲のクマ市場では、50から60の領域が抵抗として機能します。
–発散は、価格ラインがRSIインジケーターによって確認されていない新しい高値または安値を示したときに発生します。これは、価格の反転傾向を示す重要な指標です。
–トップスイングとボトムスイングの失敗も発散の一部です。 RSIが低い高値をマークし、その後に前の安値を下回った場合、トップスイングの失敗が発生したと言われます。同様に、RSIが高値を付けた後、前の高値を上回った場合、ボトムスイング障害が発生します。
他の指標と同様に、RSI指標の結果は、長期的なトレンドに準拠している場合に最も信頼性が高くなります。実際の逆転の兆候はまれであり、誤った信号からフィルタリングする必要があります。株価が買われ過ぎのシグナルを示し、その後急激に下落した場合、RSI値は誤検知を示す可能性があります。同様に、弱気のクロスオーバーに続いて株価が急上昇すると、フォールスネガティブがトリガーされます。
第二に、RSIインジケーターは、問題の株が反対の動きを示している間、買われ過ぎまたは売られ過ぎの範囲に長期間とどまる可能性があります。したがって、価格が強気と弱気の範囲を交互に繰り返すシナリオでより役立ちます。
結論
RSIは、価格トレンドが変化しているときにトレーダーに視覚的な表現を与える潜在的なオシレーターインジケーターです。その限界を認識し続ければ、トレンドの反転を事前に理解するための強力な価格アクションツールです。
