視聴者に質問し始めたとき、より低いリスクでより高い収益を得ることができますか？ 多くの人がそれは不可能だと答えています。低ボラティリティの株式投資が非常にうまく機能し、より低いリスクでより高いリターンを得ることが可能であるという証拠を彼らが見たとき、私は彼らの顔に驚きを楽しんでいます。私は以前にインドの指数からの証拠を提示しました。この投稿では、米国の広範な市場指数S＆Pと新興市場の複合指数、およびそれらの低ボラティリティのバリエーションについて考えてみましょう。
低ボラティリティの株式投資とは何ですか？
アイデアは、過去1年ほどで1日の価格の上昇と下降が最も低かったインデックスから株式を候補リストに入れ、それらに投資することです。在庫が変動する場合は、それらを販売し、上位の低変動在庫と交換します。
それが機能する理由は、低ボラティリティの株式ポートフォリオがマイナス面を保護し、利益を維持するためです。このような低ボラティリティ株から作成されたインデックスは、戦略的インデックスまたはスマートベータインデックスと呼ばれます。
フリーファイナルで低ボラティリティの株式投資
常連の読者なら誰でも、私は低リスクで妥当なリターンのファンだと言うでしょう。以前、「史上最高」の高値と30の低ボラティリティ株のリストを公開しました。2018年8月：さらに、これらの低ボラティリティに基づいて怠惰な投資実験も行っています。株式：怠惰な投資：株式テストポートフォリオ2018年10月（11月の更新期限）
インデックス投資についての私の話を見ると、より低いリスクでより高いリターンを得る可能性が確立されています。
世界中の低ボラティリティ指数のリスト
S＆Pだけでも、そのようなインデックスの膨大なリストがあります。 NSEによると、このようなインデックスファンドとETFのAUMは400億米ドル（2017年6月の見積もり）です。赤でマークされたインデックスは、以下で調査されます。
- S＆P 500低ボラティリティ指数は、S＆P500の最もボラティリティの低い100銘柄のパフォーマンスを測定します。
- S＆P 500低ボラティリティ指数（CADヘッジ）は、米ドル対カナダドル（CAD）の変動に対してヘッジされたS＆P500低揮発性指数が長い投資戦略のパフォーマンスを測定します。
- S＆P中型株400低ボラティリティ指数は、S＆P中型株400の最も揮発性の低い80株のパフォーマンスを測定します。
- S＆P SmallCap 600低ボラティリティ指数は、S＆P SmallCap600の120の最もボラティリティの低い株式のパフォーマンスを測定します。
- S＆P BMI新興市場低ボラティリティ指数は、S＆PグローバルBMIサブ指数であるS＆PエマージングプラスLargeMidCap指数の最も変動の少ない200銘柄のパフォーマンスを測定します。
- S＆P新興市場の低ボラティリティ選択指数は、最低50のパフォーマンスを測定します S＆PグローバルBMIサブインデックスであるS＆P Emerging PlusLargeMidCapのボラティリティ株。
- S＆P BMI International Developed Low Volatility Indexは、S＆PDeveloped-Exの200の最もボラティリティの低い株式のパフォーマンスを測定します。米国と韓国のLargeMidCapインデックス、S＆PグローバルBMIサブインデックス。
- S＆P Europe 350 Low Volatility Indexは、S＆P Europe 350Indexの最もボラティリティの低い100銘柄のパフォーマンスを測定します。
- S＆Pユーロ圏低ボラティリティ指数は、S＆PグローバルBMIサブ指数であるS＆Pユーロ圏BMI指数の最も変動性の低い80銘柄のパフォーマンスを測定します。
- S＆Pユーロ圏低ボラティリティ指数（USDヘッジ）は、ユーロ対米ドル（USD）の変動に対してヘッジされたS＆Pユーロ圏低ボラティリティ指数が長い戦略のパフォーマンスを測定します。
- S＆P Nordic Low Volatility Indexは、S＆P NordicBMIで最もボラティリティの低い30銘柄のパフォーマンスを測定します。
- S＆P南ヨーロッパ低ボラティリティ指数は、S＆PイタリアBMI、S＆PポルトガルBMI、S＆PスペインBMIの25の最も変動性の低いローカル上場株式のパフォーマンスを測定します。
- S＆P Developed Asia Low Volatility Indexは、S＆P Asia Pacific LargeMidCapIndexの最もボラティリティの低い150銘柄のパフォーマンスを測定します。
- S＆Pパンアジア低ボラティリティ指数は、S＆Pパンアジア元ニュージーランドLargeMidCap指数で最もボラティリティの低い50銘柄のパフォーマンスを測定します。
- S＆Pコリア低ボラティリティ指数は、S＆PコリアBMIの最もボラティリティの低い50銘柄のパフォーマンスを測定します。
- S＆P南アフリカ低ボラティリティ指数は、S＆P南アフリカコンポジットの最もボラティリティの低い40銘柄のパフォーマンスを測定します。
- S＆P EPACEx。韓国低ボラティリティ指数は、S＆P EPAC Ex-KoreaLargeMidCap指数の最もボラティリティの低い200銘柄のパフォーマンスを測定します。
- S＆P EPACEx。韓国低ボラティリティ指数（USDヘッジ）は、S＆P EPACExで長い投資戦略のパフォーマンスを測定します。構成通貨と米ドル（USD）の変動をヘッジした韓国低ボラティリティ指数。2
S＆Pジャパン500低ボラティリティ指数は、S＆Pジャパン500の最も変動の少ない100銘柄のパフォーマンスを測定します。 - S＆P Japan 500 Low Volatility Index（USD Hedged）は、日本円（JPY）と日本円（JPY）の変動に対してヘッジされた
投資戦略のパフォーマンスを測定します。米ドル（USD）。 - S＆P Europe 350 Carbon Efficient Select Low Volatility Indexは、S＆P Europe 350 Carbon Efficient SelectIndexの最も揮発性の低い50銘柄のパフォーマンスを測定します。
- S＆Pグローバル低ボラティリティ指数は、S＆PグローバルBMIサブインデックスであるS＆PグローバルLargeMidCapの
最も揮発性の低い300銘柄のパフォーマンスを測定します。 - S＆P Developed Low Volatility Indexは、S＆PグローバルBMIサブインデックスであるS＆P DevelopedLargeMidCapの最もボラティリティの低い200銘柄のパフォーマンスを測定します。
- S＆P / ASX 200低ボラティリティ指数は、S＆P / ASX200の最もボラティリティの低い40銘柄のパフォーマンスを測定します。
- S＆PチャイナA株低ボラティリティ指数は、S＆PチャイナABMI指数とS＆Pチャイナベンチャーエンタープライズ指数を組み合わせたユニバースで最もボラティリティの低い100銘柄のパフォーマンスを測定します。
Nifty Low Volatility 50 vs Nifty 500 TRI
低ボリューム50には、フリーフロート時価総額の観点から上位300株から50株があります。 10年間のローリングリターンとローリングリスク（各曲線で約1200データポイント）を以下に示します。
これは、より低いリスクでより高いリターンを得ることができるという証拠です。ここでNiftynext 50について心配している場合は、以下を参照してください：Nifty Smart Beta（戦略的）インデックスはNifty Next 50よりも優れていますか？
S＆P 500低ボラティリティ指数とS＆P 500
S＆P 500低ボラティリティ指数は、S＆P 500の最も揮発性の低い100銘柄のパフォーマンスを測定します。低ボラティリティ指数のパフォーマンスは上記のように劇的ですが、7年間にわたってより低いリスクでS＆P500のようなリターンを提供するまでです。これはかなり良いです。米国は先進国市場であるため、アウトパフォーマンスはそれほど大きくない可能性があります。
S＆Pエマージング市場低ボラティリティセレクトインデックスとS＆PエマージングプラスLargeMidCap
S＆P新興市場低ボラティリティセレクトインデックスは、S＆PエマージングプラスLargeMidCapの最もボラティリティの低い50銘柄のパフォーマンスを測定します。このインデックスには韓国を含む36の新興市場（18ページ）が含まれています。ここでも低ボラティリティインデックスのアウトパフォーマンスに注目してください。
具体的な結論を出す前に、もっと多くの市場を研究する必要があるかもしれませんが、それはあまりにも苦痛です！提示された結果から、これが確実になると、低いボラティリティ指数で低いボラティリティが得られます。これにより、新興市場の場合はより高いリターンが得られ、テストされた先進国（米国）の場合はそれに見合ったリターンが得られるようです。今のところ、私は低ボラティリティの株式投資を信じる傾向があります。
株式投資に不慣れな方は、この方法に従って株式を候補リストに追加し、ここで概説する方法の使用を開始することを検討できます。株式への投資を開始するにはどうすればよいですか？
