金融市場の暴落は、短期間の大幅な価格下落と定義することができますが、この定義は、そのような機会を取引しようとしている人々にとっては、多くのことが望まれています。履歴データの観点から見た大きな落ち込みは何ですか？これはどのくらいの頻度で発生しますか？買うべきですか、売るべきですか？
市場の暴落は、正常または健全と見なされるものの外での下振れとして定義することもできます。そして、ありがたいことに、正常なものは標準偏差によって大まかに定義できます。
標準偏差は、過去の価格データを、さまざまなレベルの信頼度でデータが内部にとどまっている単純な範囲に要約します。たとえば、SM75の1標準偏差+/- 0.99は、市場が歴史的にその範囲内で毎日68％の時間保持されていることを示しています。市場は+/- 1.98 95％の時間と+/- 2.97 99％の時間で維持されています。
したがって、+ /-2.97の3標準偏差範囲が、市場が-$ 3または1％未満の時間で下落したことを反映している場合、それは何が異常であり、したがってクラッシュであるかを明確に定義している可能性があります。
歴史的に、株価は標準偏差を超えた下振れの翌日に上昇する傾向がありましたが、最大の成功はクラッシュの購入にありました。とは言うものの、これは年に数回しか現れないまれな機会であるため、3標準偏差に近い動きで十分である可能性があります。
| 1標準偏差（-$ 1） | 59％＆+ $ 0.10 | |
|---|---|---|
| 2標準偏差（-$ 2） | 53％＆+ $ 0.10 | |
| 3標準偏差（-$ 3） | 100％＆+ $ 1.93 |
dxFeed Index Services（https://indexit.dxfeed.com）を介した1/1/18から11/23/21までのインデックスデータ
クラッシュのレトリックは、実際にクラッシュが発生するよりも頻繁にニュースフィードや会話に取り入れられますが、時間をかけて定義し、それに基づいて行動することで、将来的に利益が得られる可能性があります。
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