トレーダーの友人に原油の最近の5年間の高値を売る可能性のある優位性を提示した後、彼は「かっこいいが、どれだけ高くなることができるか」と答えました。
この質問は、データが示す内容に基づいて行動しようとする多くの人々を悩ませることがあります。特に、石油や天然ガスなどの不安定な商品市場では正当化されます。ありがたいことに、原油はしばらく前から存在しており、機会を示し、その周りのリスクを測定するのに十分なデータがあります。
市場が歴史的に高値からコースを逆転させたことを知ることは、高価な原油を売りたいと考えている逆張り者にとって素晴らしいニュースになる可能性があり、高値の翌月の平均値が-2.50ドル下がると大きな脂肪エッジをもたらす可能性があります。
| 翌日 | 来週 | 来月 |
|---|---|---|
| -$ 0.08 | + $ 0.05 | -$ 2.50 |
出典：Yahoo！ 21/10/13現在の財務（https://finance.yahoo.com/）
課題は、過去10年間に数回100ドルに達する市場の能力は言うまでもなく、原油のポジションが短いことに伴う損益の変動に耐えることになります。
期間を延長するための最初のステップは、多くの場合、単にサイズを縮小することです。スモール原油（SMO）先物は、従来の原油先物（CL）契約のサイズを10分の1に削減します。次に、ショートプットを介してロングデルタでショートポジションの一部をオフセットすることはさらに役立つ可能性があります。相関性が高く、同様のサイズのエネルギーセクターETF（XLE）のオプションは、そうするための確固たるスポットを提供します。
| -1CLフューチャー | -1SMO先物 | -1SMOフューチャー -130ΔXLEプット |
|---|---|---|
| +/- $ 6,400 | +/- $ 640 | +/- $ 480 |
出典：Yahoo！からのデータファイナンス（https://finance.yahoo.com/）およびdxFeedインデックスサービス（https://indexit.dxfeed.com）; 21/10/13現在の理論値
原油は不安定な評判を持っています、そして当然のことながらそうです！コモディティは2020年の初め以来、0ドルの限界を打ち破り、80ドルを超えて跳ね返ってきました。しかし、現代のトレーダーは、この市場で爆発的な時期に冷静さを保ち、潜在的に彼らの前の機会を利用するツールを持っています。
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