従来の知識では、夏の間、市場は少し静かになる傾向があります。戦没者追悼記念日と労働者の日の間、トレーダーは家族との休暇や夏の活動に集中するための露出を減らすかもしれませんが、多くの企業も同様の減速を経験しています。

ただし、ウォール街の大御所はハンプトンズでの休暇を楽しんでいますが、ボラティリティが散発的に急上昇する可能性があります。 5月、6月、7月はVIXインデックスの平均で最も低い3か月ですが、8月は歴史的にいくつかの高ボラティリティイベントを示してきました。

デイトレーダーにとって、「5月に売り、去る」という広く受け入れられているマントラは必ずしも当てはまりません。バイアンドホールドの考え方に対するデイトレードの利点の1つは、市場の方向性が要因ではないことです。市場が上昇するか下降するかにかかわらず、デイトレーダーはどちらの方向への動きからも取引機会を生み出すことができます。多くの場合、純粋な投機に支えられて、予期しないボラティリティの急上昇は、活発な夏の取引を維持する可能性があります。

NinjaTraderを使用して作成された以下のVIXチャートは、過去5年間に予想される将来のボラティリティの測定値を示しています。フィッシャートランスフォームインジケーターは、下のパネルにも適用されています。 VIXインデックスはほぼバイナリ形式で移動するため、極端な感情や市場の逆転を識別するために広く使用されています。

NinjaTraderを今すぐ無料でダウンロードして、無料の先物または外国為替データのトライアルを開始して、ライブ市場のチャートとSIM取引を行ってください。 NinjaTraderは、高度なチャート作成、バックテスト、および取引シミュレーションにいつでも自由に使用できます。