使用するVIX取引戦略はありますか？多くのトレーダーがすでに知っているように、CBOEボラティリティインデックス（VIX）は、現在の市場リスクを測定する際に非常に価値のあるツールになる可能性があります。 VIXはS＆P 500インデックスのオプション価格から導出されているため、将来を見据えた指標になります。ただし、日中も利用できます。
Bullish Bearsの私たちの多くは、TTM_Squeezeのファンです。更新されたバージョンは、ST_SqueezePROとして知られるようになりました。 TTM_SqueezeはThinkorswimに無料でバンドルされています。
TTMSqueezeはVIX取引戦略で使用できます。 CreedmoorのSqueezePROの詳細な概要は、ここにあります。簡単に言うと、スクイーズインジケーターは、ボリンジャーバンドが選択した時間枠でケルトナーチャンネルに入ったことを示します。
これは、価格の統合とボラティリティの低下（一般に「圧縮」と呼ばれる）があることを示しています。 PROバージョンでは、3つの異なるレベルの圧縮が提供されます。標準のTTMバージョンでは1つです。
これらの条件は、予想よりも大きな動きが続く可能性が高いです。 VIXはオプションを介してのみ取引できるため、技術的な設定が期待どおりに機能しない可能性が高いと思われるかもしれません。
しかし、それはまったく逆です。 VIXの技術的な設定、特にスクイーズは、確認、フィルタリング、および表示の強力な方法として役立ちます。
特に、SPY（オプションを含む）、SPXオプション、E-mini S＆P-500先物などのS＆P-500関連商品を取引する場合。
先物取引でもVIX取引戦略を使用できます。この方法は、QQQ、E-mini NASDAQ 100先物、個々の大型/メガキャップ株などの他の商品を取引するときに利用できます。
ただし、最も強い相関関係はS＆P製品に関連していることに注意することが重要です。 VIXはS＆Pから派生しているためです。
他の製品は、VIXとは逆であり、選択したS＆P製品と相関していることを確認するために、常にレビューする必要があります。
クイックプロヒント：VIXチャートに「比較」スタディを追加することにより、ToSでこれを行うことができます。目的の記号を入力し、VIXに対して（別名逆）移動していることを確認します。 S＆P製品と同じように。本日は、S＆Pに関連する商品のみを取り上げます。スパイ。
以下の2020年8月11日火曜日の例をご覧ください。これは、VIXをフィルターおよびインジケーターSPY5分として使用しています。
上記の5分間のチャートでは、SPYが1日の大部分で5分間のオープニングレンジ内で取引されていることがわかります。セッションの半分以上続く異常に長いスクイズ状態。その日の最後の2時間で、ボラティリティの増加を伴うボリュームの増加が見られました。トレンドトレーダーにとって、それは非常に困難な日です。ただし、VIXに注意を払っていなかった場合のみ
VIX取引戦略で特定のチャートをどのように使用できるかを見てみましょう。この10分間のVIXチャートでは、スクイーズ条件がその日の後半まで満たされていないことがわかります。
積み重ねられたシアン-21EMAとパープル-34EMAに見られるように、VIX価格はこれまでになくわずかに上昇傾向にありました。マークされた新しい最低点で、SPYが新しい最高点を作ることを予想することは合理的です。
しかし、そうではなかったことがわかります（図1）。これは、S＆Pに顕著な集中的な買い圧力がないことを明確に示しています。すぐ後に売り手が飛び込み、この待望のスクイーズがついに弱気に火をつけた
これは雄牛と熊にとって素晴らしい学習の機会でした。強気の場合、8、21、および34のEMAが強気にスタックされるため、標準のスクイーズ取引ルールではSPYでの長時間の取引が必要になります（図1）。
これは、VIXチャートがセットアップのフィルターとして機能した場合のシナリオです。あなたが強気だった場合、VIXはSPYと逆に動いていませんでした。長く行くのは良い時期ではないという手がかり。
あなたがすでに長いスパイであったなら、それは新しい高値を作ることに失敗したことでトレードを殺す絶好のチャンスでした。この同じシナリオで、弱気だった場合（そして、VIXチャートが原因だったはずです）、VIXは確実な確認指標として機能しました。
雄牛が蒸気を使い果たしていて、このSPYの長いセットアップには、顕著な失敗の可能性があったことを非常に明確に示しています。売却により、主要な価格レベルに基づいて2つの短期参入の機会が提供されました（下の図3）。
VIX取引戦略は、ボラティリティに非常に役立ちます。ボラティリティはトレーダーのパンとバターです。特にデイトレーダー向け。
ボラティリティなしで取引しようとしたことがありますか？痛みが乾くのを見るようなものです。あなたがパートタイムの仕事としてスイングトレードをしているのでなければ。その場合、ボラティリティは必ずしも必要ではありません。
ただし、ボラティリティが必要な場合は、VIXを使用すると役立ちます。簡単に使用する方法については、以下の例をご覧ください。
ショートエントリー1は、5分のオープニングレンジを下回るブレークに基づく非常にアグレッシブなエントリーになります。ショートエントリー2は、5分間のオープニングレンジからの最初のスイングローに基づいた、より保守的で確認指向のエントリーになります。これらは両方ともリスクの低い参入の機会であり、リスク許容度の低い人々がタイトに立ち寄ることができました。
実際のVIX取引戦略を見てみましょう。この5mSPYチャートでは、価格が5mオープニングレンジを8:30まで上回ろうとし、その後すぐに下落したことがわかります。
クマが乗っ取っているように見えたので、バイヤーが再び範囲を超えてプッシュしました。
きれいな長いセットアップが形成されました。 Cyan-21EMA（平均価格レベルを決定するために使用される一般的なライン）の近くでA +品質のエントリーの機会を提供し、5mのオープニングレンジの真上にあります。以下の10分のVIXチャート（図5）は、この設定を確認しています。
株式市場は上昇するだけではありませんか？特に今はそう見えるかもしれませんが、弱気な日があります。
結果として、強気と弱気の両方の取引にVIX取引戦略を使用する必要があります。丸みを帯びた底のパターンが見られるが、他のすべてが弱気である場合、あなたはどうしますか？
強気のパターンで弱気の動きの確認を取得します。ただし、以下の例では、方向に混乱がなかったことがわかります。私たちはそれらの動きが好きです。
ここでは、VIXチャートが明らかに弱気であったことがわかります。ここで感情に反論したり、二度と推測したりする方法はありませんでした。この時点で、ブルズはS＆Pを明らかにコントロールしていました。これにより、SPYでの長いセットアップは、最適なエントリポイントにより、非常に低いリスクで非常に高い確率の取引機会になりました。これは、スクイーズトレーダーの口の水を作る必要がある種類の取引設定です
うまくいけば、これを準備した後、VIX取引戦略を実行する準備が整います。もちろん、金融市場では100％というものはないということを常に覚えておくことが重要です。
ただし、後知恵は20/20です。前述のように、チャートをVIXと比較して、チャートが互いに逆方向に動いていることを確認する必要があります。
多くの人が従う重要なルールは、数秒以内にセットアップをすばやく識別できるようにすることです。コードを解読しているかのようにグラフを見つめる必要がある場合は、おそらく適切な設定ではありません。
その時点で、日としてはっきりと見えるより良いセットアップができるまで、立ち去るのが賢明です。トレーダーを圧迫するすべての人に：グリーンを維持します。
