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[catlist id =2 numberposts =3 pagination =yes] 注： これは、開発プロセス全体で最も重要なステップです！
冗談じゃないよ。そして、それは最も長く、一部の人にとっては最も退屈です。これは、工場の組立ラインのようなものであるため、目が出血するまで何度も繰り返し作業を行うことになります。
それで、利点は何ですか？ほとんどのトレーダーが経験するジェットコースターの感情的な乗り物の多くがなく、深刻なドローダウン、価格ショック、FRBの発表を驚かせることなく、お金を稼ぐ勝利アルゴリズムの継続的な供給を作成します。そして、その理由は…テスト、テスト、テストに時間を費やしたからです。
最良の結果を得るには、複数の非相関戦略を同時に実行する必要があることを忘れないでください。したがって、メジャーリーグの野球チームのスカウトと同じように、膨大な数の候補選手を調べ、すべての統計を確認することで、優れたチームメンバーを見つける必要があります。ブラッドピットとジョナヒルの映画「マネーボール」を覚えていますか？
ジョナヒルは、静的なピーターブランドの役割を果たしました。さて、あなたが超オタクになることは期待していません。基本的なことを知っていて、計画に固執するだけです。
では、何が関係しているのですか？
あなたの目的は何ですか？
多数の多種多様な戦略をテストし、作物の生クリームを特定します。そしてそれを継続的に行います…このプロセスには終わりがありません。
このプロセスに終わりがないのはなぜですか。結論が必要ですよね？
いいえ。それは、戦略がどれほど優れていても、永遠に続くわけではないからです。最良の戦略でさえ、完全に失敗して役に立たなくなるか、長期間のドローダウンを経ることになります。
これは、この世界、特に金融市場では何も静的ではないためです。今日は機能しますが、製品が不利になる、法律が会社の運営を妨げる、CEOがクッキージャーに手を入れられる、FRBが没収するなど、さまざまな原因により明日は機能しない可能性がありますあなたの401Kのお金…えーと、あなたは絵を手に入れます。何でも起こり得ます、そしてそれは起こるでしょう、それであなたは常に行く準備ができている戦略を持っていることによって準備されなければなりません。
これがアルゴリズム取引の本質です。しかし、念のために言っておきますが、それはそれほど難しいことではなく、他の何よりも退屈ですが、非常に有益です。あなたがここで過ごす時間は、銀行に預けられて倍増します。そして、複利で、おそらくあなたを金持ちにするでしょう。
注： ProgrammedTraderのAutoTradersのライセンスユーザーである場合は、このようなことをする必要はありません。それが私が行うことです。ただし、学習したい場合は、サービスの一環としてお教えします。
バックテストとフォワードウォーク
あなたが行う最も反復的なことの1つは、テストする値の範囲とテストする期間を入力することによって戦略をバックテストし、プラットフォームにすべてのデータを自動的に実行させ、値を適用して、戦略の構成の最も有益な組み合わせを見つけてください。
場合によっては、どのコンボも有益ではないことがあるので、その戦略を破棄するか、他の資産クラスで試してみることができます。たぶん、それはインデックスファンドやコモディティETFで機能しますが、たとえばテクノロジー株では機能しません。
バックテストの終了時に、システムは統計とさまざまなチャートを表示して、このエクイティチャートのようにパフォーマンスを視覚化できるようにします。
これは私がコードと呼んでいる戦略であり、10分の時間枠でゴールドETFGLDに適用されます。これらの識別特性はすべて、戦略と個々のテストを分類するために使用されます。
これがパフォーマンス統計です。これは、この戦略から期待できることについてさらに多くの情報を教えてくれます。確かではないので、多分言います。これらの統計は、戦略が過去にどのように実行されたかを表しており、将来どのように実行されるかを保証するものではありません。これが、フォワードウォークを行う理由です。
フォワードウォークテスト
5年前から現在までのバックテストを行うと、過去5年間に起こったことに対して一定の結果が得られます。そして、パラメーターを継続的に変更して再テストすることで、戦略が勝者のように見える最適な設定を見つけることができました。しかし、これは悪いことです。なぜなら、それは結論を出し、結論に合った事実を見つける陰謀理論家であるようなものだからです。
だから、私はもっと良いことをしなければなりません。私はそれが見たことがない戦略データを提供し、それが私の設定でどのように機能するかを確認する必要があります。これを行う方法は、過去の期間、たとえば2001年から2005年までをバックテストすることです。パラメーターを取得してその期間の好みの結果を取得し、同じパラメーターを取得して2005年から2008年までの期間をバックテストします。戦略がどのように実行されるかを確認します。その後、2008年から2011年までなどです。
これは前方歩行と呼ばれます。新しいテストでは、最適化されたテストの作成に使用されていないデータが使用されています。これは「サンプルデータ外」と呼ばれます。これは非常に重要です。戦略が最適化されたデータで機能するのと同じように、サンプルデータから機能する場合は、将来のデータで機能する可能性が高いためです。
フォワードウォークは万能薬ではありません
これはテストするのに良い方法ですが、シミュレーションモードで、たとえば数週間または数か月の長期間にわたって、リアルタイムの市場条件で戦略を実際に実行するまでは、保証はありません。そして、これでさえ完璧ではありません。実際のお金でリアルタイムに戦略を実行するまでは。しかし、それは私たちができる最善のことです。だから、私たちはそれをします。
他にも実行できるテストがありますが、モンテカルロシミュレーションのように、ここで記述しなければならない範囲と時間を超えています。
ここでは表面を傷つけていません。知ること、評価すること、分類することはまだまだたくさんあります。それから、科学的プロセスのような方法論全体、そして継続的な改善プロセスがあるので、常にテストを改善し、無駄をなくすことができます。
何度でも続けることができますが、あなたを惜しまないでしょう。
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