高ボラティリティ中に先物を取引するためのヒント

ボラティリティ、または価格変動は、強気(上昇)と弱気(下降)の両方の価格行動の急激な変動によって識別されます。先物取引計画を作成するとき、先物トレーダーはボラティリティが増加した時期を考慮する必要があります。

ボラティリティがどのように機能するかを理解することで、急激な価格変動に備えることができ、リスク許容範囲内に機会が存在するかどうかを判断できます。

ボラティリティはトレーダーにとって有益ですか?

ボラティリティは投機的な市場に固有のものであり、通常、感情の不均衡に基づいて発生します。つまり、市場が一方向に強く偏っている場合、買い手または売り手の数が増えると、突然の予期しない価格変動が生じる可能性があります。

  • プラス面として、ボラティリティは活発な市場を示し、貿易機会を生み出す可能性があります。実際、ボラティリティが低すぎると、取引の見通しを最小限に抑える横向きの市場が生まれる可能性があります。言い換えれば、ボラティリティがなければ、市場は取引するのに十分な動きをしません。
  • 一方、高ボラティリティは不均衡な市場の兆候であり、パニックや追加のリスクを引き起こす可能性があります。トレーダーは、ボラティリティの急上昇が発生したときにそれを特定する方法を知っているだけでなく、ボラティリティが上昇しているときに追加の予防策を講じる必要があります。

ボラティリティとリスクは同じではないため、それらを区別することが重要です。取引の他の多くの側面と同様に、ボラティリティがどのように影響するかは、リスク許容度と取引方法に大きく依存します。

より長い時間枠を使用して物事を見通しに入れる

アクティブなデイトレーダーはボラティリティの増加をリスクと関連付ける可能性がありますが、より長い時間枠のトレーダーは日中のボラティリティを単なるノイズとして消し去る可能性があります。以下の例では、さまざまな時間枠を使用してボラティリティをさまざまに評価できることに注目してください。

たとえば、以下の1時間ごとのNasdaq先物チャートでは、かなりの量の価格変動が見られます。より短い時間枠のトレーダーは、この価格行動は不安定であると考えていた可能性があり、急激な価格変動のために市場の両側のポジションから振り落とされた可能性があります。

物事を概観すると、上のチャート全体は、下の毎日のNasdaq先物チャートの黄色い長方形で表されます。より長い時間枠のトレーダーにとって、日中のボラティリティはそれほど重要ではないように思われ、上昇トレンドはそのまま残ります。したがって、より長い時間枠を使用すると、現在の傾向の「全体像」を提供するのに役立ちます。

高ボラティリティ時の取引のヒント

先物市場ではボラティリティは避けられず、参加者の憶測に基づいて上下するのは市場の本質であることに注意してください。

最終的に、ボラティリティにどのようにアプローチするかは、時間枠、市場アプローチ、および個々の方法論に大きく依存します。そのことを念頭に置いて、ボラティリティが上昇しているときの一般的な推奨事項を以下に示します。

  • リスク許容度を把握します。現実的なリスク許容度を持つことは、バランスの取れた取引方法論に不可欠であり、市場が潜在的に「変動しすぎて」取引できない時期を特定するのに役立ちます。
  • リスクを管理するために保護ストップロス注文を使用します。ボラティリティが高まっている取引では、さまざまな種類のストップロス注文と、それぞれを最適に採用するタイミングを理解することが重要です。
  • 取引する契約の先物証拠金要件を理解します。これは先物取引とポジション管理の重要な要素です。
  • 一般的に、新しい先物トレーダーは、非常に不安定な市況をライブ取引に不利であると見なす必要があります。
  • ただし、不安定な市場は、新しいトレーダーが紙の取引を実践して、どの市場条件が最も一貫した結果を生み出すかを理解するのに役立つ絶好の機会を生み出す可能性があります。
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