ICICIプルデンシャルクォンツファンドレビュー

ICICI Prudential Quant Fundは、定量的(定量的)モデルに基づいて選択されたエクイティおよびエクイティ関連の商品に投資するエクイティスキームです。ファンドのNFO期間は2020年12月7日に終了します。これはレビューです。

スキーム情報文書によると、ファンドは50%近くがデリバティブに投資できるうち、最大95%がエクイティ商品に投資できるとのことです。 ICICIプルデンシャルクオンツファンドが従うクオンツモデルとは何ですか:不明です。それは「いくつかの」要因に基づいています。

これらの要因は本質的に動的です!既存の要因を削除し、レビュー時に毎年新しい要因を追加することができます。これらの要因の例には、株価純資産倍率、株価収益率、配当利回り、総資産利益率、アナリスト評価、1株当たり利益の変化、金利カバレッジ率、アナリスト評価、投資資本利益率、総資産利益率などのマクロ指標と基本的なパラメーターが含まれます。要するに、資産配分を自由に変える完全な自由を備えた太陽の下でのすべて。

いつものように、クォンツファンドに関連する売り込みは「偏見を避けるための限定的な人間の介入
」です。ファンドハウスは、そのような声明が彼らの人間が管理するアクティブファンドの機能を損なうと考えるのを止めません。


スキームのプレゼンテーションは、概念実証としてこのイメージを提供します。これは、ポイントツーポイントのシングルリターン(100から879または425)表現です。同様の方法でベンチマークと比較した場合、最もアクティブなファンドは次のようになります!

ICICI Prudential QuantFundモデルのシミュレーション

2008年の暴落の間、モデルはそれよりもうまくいかず、2020年の暴落の間の指数よりも下がったようです。したがって、少なくとも、このファンドにブラインドで投資したい投資家は、ボラティリティの低下を期待するべきではありません。

プレゼンテーションはまた、モデルが過去14回の年間収益のうち10回ベンチマークBSE 200TRIを上回ったと述べています。ただし、これは費用の前であり、特に必要なNFOAUM目標を達成するための通常の計画に関連する急な数です。そして、それは大きく失敗しました。2018年のインデックスでは-9.9%対0.8%、インデックスでは2.6%対10.4%です。

要約すると、投資家がICICI QuantFundをその定量的モデルについて文字通り何も知られていないと考えることは意味がありません。


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