COVID-19が金融機関に与える影響、景気後退、および労働慣行の変化は、リスク管理に幅広い影響を及ぼしてきました。リスク管理はすでにどのように対応しており、リスク機能を戦略的に再構築することへの影響は何ですか？
2020年、世界がCOVID-19によって引き起こされた世界的な健康危機に対応したため、金融機関のリスク管理はこれまでにない規模と範囲の課題に直面しました。新しいコロナウイルスの蔓延を抑制するために政府、企業、消費者が講じた措置は、急激な景気後退を引き起こし、広範囲にわたる社会的影響をもたらしました。
COVID-19は、金融機関にも直接的な経済的影響を及ぼしました。経済の縮小により、個人顧客と商業顧客の両方からの信用リスクが大幅に増加し、多くの金融機関が信用基準を厳格化することで対応しました。さらに、顧客データの悪用、完了していない作業の請求、評判の悪い第三者との共謀などによる詐欺の可能性が高くなる可能性があります。
デロイトのグローバルリスク管理調査の第12版 1 2020年3月から9月にかけて、世界的に前例のない時期に実施されました。今後2年間の金融機関の最も重要な傾向について尋ねられたとき、回答者には世界的な金融危機（48％）と世界的なパンデミック（42％）が含まれていました。
収益への圧力は、リスク管理への急増する支出を削減するための多くの機関での推進力を強める可能性があります。調査結果から、いくつかの重要なリスク管理の傾向が明らかになりました。
信用リスクの増大 ：信用リスクへの懸念は通常、景気後退時にピークに達し、予想通り、回答者の20％が、今後2年間で信用リスクを自社の機関にとって最も重要なリスクタイプとして挙げ、62％が信用リスクの測定は非常に彼らの機関にとって非常に高い優先順位。
非財務リスクへのより大きな焦点 ：ほぼすべての回答者が、金融リスクの管理において非常にまたは非常に効果的であると評価しましたが、非金融リスク全体では65％に低下し、非金融リスクの特定の種類および側面ではさらに低くなりました。多くの教育機関は、この分野での能力を強化するためにやるべきことがあります。
サイバーセキュリティに対する継続的な懸念 ：機関は何年にもわたってサイバー攻撃に直面してきましたが、多くの従業員が自宅で働いているため、脅威は増大しています。回答者の61％だけが、自分の機関がサイバーセキュリティリスクの管理に非常にまたは非常に効果的であると考えており、87％は、サイバーセキュリティリスクを管理する能力を向上させることが今後2年間で非常にまたは非常に高い優先順位になると述べています。
サードパーティからのリスクへの対処 ：サードパーティとの関係には、データプライバシー、不履行、非倫理的な行為、ビジネスの継続性の喪失など、特有の一連のリスクがあります。それでも、回答者の44％だけが、第三者のリスクを管理する上で非常にまたは非常に効果的であると自分の機関を評価しました。
環境、社会、ガバナンス（ESG）リスクにスポットライトを当てる ：気候リスクへの関心が高まり、企業の社会的責任への関心が高まる中、回答者の47％が、気候リスクを含むESGを管理する能力を向上させることが組織にとって非常にまたは非常に優先度が高いと述べています。
デジタルリスク管理の可能性 ：リスク管理の支出を削減すると同時に効果を高めるデジタルテクノロジーの可能性に対する認識が高まっています。それでも、期待されるメリットにもかかわらず、ほとんどの教育機関はまだこれらのテクノロジーを実装していません。
リスクデータ管理の実質的な課題 ：新しいテクノロジーを活用するには、包括的で高品質でタイムリーなリスクデータが必要です。しかし、多くの金融機関は、特に非財務リスクについて、このデータを取得する際に引き続き課題に直面しています。この点に関して、ほとんどの回答者は、2つの問題が非常にまたは非常に困難であると感じていると述べました。それは、非財務リスクを定量化し、リスクベースの意思決定を推進するための信頼できるデータを維持することと、非構造化データなどの代替データを活用および調達する能力です。
3つの防衛線モデルの明確化 ：調査対象のすべての機関は、3つの防衛リスクガバナンスモデルを使用して報告しましたが、多くの機関が重大な課題を報告しました。最も頻繁に引用された課題は、第一線（ビジネスと機能）の責任と能力に関するものでした。
ストレステストに重点を置く： 回答者の過半数は、彼らの機関が資本および流動性、市場、信用などの財務リスクについてストレステストを採用したと報告しました。ただし、規制当局は現在、気候などの非財務リスクを含むようにストレステストを拡大していますが、非財務/運用リスクのストレステストを実施したと報告した機関は38％にすぎません。
リスクガバナンスの継続的な進展 ：取締役会のレベルでは、回答者の72％が、効果的なガバナンスの進展の兆候であるリスク監視に1つ以上の取締役会委員会が責任を負っていると述べました。機関の87％は、取締役会のリスク委員会に独立した取締役がいると報告し、82％は、これらの委員会に1人以上の特定されたリスク管理の専門家がいると述べました。
最高リスク管理責任者（CRO）の立場の普遍的な採用： デロイトのグローバルリスク管理調査の過程で、CROのポジションまたは同等のポジションを持つ金融機関の割合が増加し、現在の調査に参加しているすべての金融機関がこのポジションを持っていると報告しました。ただし、CROには、変更を行うための適切な権限が常に与えられているわけではありません。
これらの全体的な傾向は、スイスの金融機関の最高リスクおよびコンプライアンス責任者の優先事項と一致しています。スイスのCROコミュニティに焦点を当てた最新のイベントの1つで、クレジットブックの品質の低下に対する懸念が、財務リスク側で1位になりました（COVIDの最初の波では、これは4位のトピックにすぎませんでした）。非財務リスク（NFR）について–規制リスクがはるかに高い優先順位になるように、優先順位が変更されました：
リスク管理機能には、不安定な経済状況や変化する労働慣行に迅速に対応する柔軟性が必要ですが、パンデミックへの一時的な対応であり、永続的になる運命にある変化を継続的に監視します。
1 デロイトのグローバルリスク管理調査（第12版）は、業界のリスク管理慣行とそれが直面する課題を評価する継続的な調査シリーズの最新のものです。調査は世界中の57の金融機関によって完了されました。
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