モンテカルロシミュレーションを聞いて、豪華なカジノ、地中海、ハイステークスポーカー、そして極度の富について考えるなら、必ずしも間違っているわけではありませんが、それは私たちがここで話していることではありません。
モンテカルロシミュレーションは、実際にはギャンブルとは何の関係もありません。しかし、彼らの名前のように、彼らはあなたの可能な富に関連しています。具体的には、経済的に安全な未来を享受する可能性を予測するための便利なツールです。
モンテカルロシミュレーションは、さまざまな結果の確率を予測するために使用される数学的手法です。未知数を説明することができます。
これは、可能な将来の全範囲を特定する方法です。
モンテカルロシミュレーションは、重要な分析ツールになる可能性があります。それはあなたにどんな望ましい結果のためのあなたの「成功のチャンス」を伝えることができます。財務計画では、投資の結果を予測するために最も一般的に使用されます。
ただし、引退に関しては、長寿を通じて引退に資金を提供できる可能性がどの程度あるかを知ることができます。
NewRetirement Plannerで、パーソナライズされたモンテカルロ分析を参照してください–退職のために十分なお金がある可能性について–
財務予測を作成するには、将来発生する可能性のある、ほとんどまたはまったく制御できないことについて推測する必要があります。これらの推測は仮定と呼ばれます。仮定はあなたの財政に影響を与える未知の要因です。
将来の退職金に影響を与えるいくつかの仮定は次のとおりです。
モンテカルロシミュレーションは、これらのタイプの未知数または仮定について考えられる結果の範囲を予測する方法です。
モンテカルロ分析を実行すると、コンピューターは何千もの計算を実行して、さまざまな結果を予測し、それが何であるかを判断します。
分析には、各仮定を取り、すべての期間の各仮定に値の範囲を適用することが含まれます。時間の経過に伴う仮定の可能な変動を含む、すべての可能な値の結果を計算します。
複利で株式投資の将来価値を予測したいとします。
最も単純な財務計算では、初期勘定科目の値と予測収益率を入力する場合があります。システムはそのレートを毎月または毎年適用し、結果を線形予測で表示します。
線形計算について考える簡単な方法:(今日の残高x収益率）+（来年の残高x収益率）+（翌年の残高x収益率）=結果または最終金額
公式の公式は次のとおりです。
しかし、さあ。それは物事が実際の生活でどのように機能するかではありません。あなたが予測しようとしている投資は上がるでしょう。下がります。確かに、それが月ごとに、そして年ごとに同じ速度で成長する可能性はありますが、それは非常にありそうにありません。時間の経過に伴う株価の急上昇や下落は、最終的な結果に影響を与えます。
単純な複利は、将来を予測するためのひどい方法ではありません。実際、それは通常あなたを球場に連れて行くことができます。しかし、それは結果を決定するための比較的単純な方法です。
モンテカルロ分析では、安定した収益率を計算する代わりに、指定されたすべての期間で考えられるさまざまな結果を計算し、考えられるすべてのシナリオを実行します。
数式は複雑です。ただし、ここでは、モンテカルロ計算を適用して複利収益率の結果の範囲を決定する方法について簡単に説明します。
したがって、20年間に何が起こるかを予測するモンテカルロ計算では、最初の1年間の結果の範囲は狭くなります。ただし、計算がさらに遠くに投影されると、結果の範囲は大きくなります。したがって、20年目には、1年目よりもはるかに広い範囲の可能性があります。
引退の成功を定義する多くの異なる方法があります。また、NewRetirementPlannerはさまざまな分析を提供します。
1つの尺度は、あなた（およびあなたの配偶者）の生涯を通じて、（貯蓄以外の収入源からの収入で支払われる金額を超えて）費用を賄うのに十分な貯蓄がある確率です。
これは、モンテカルロシミュレーションを使用するNewRetirementPlannerのグラフです。実際には、線形投影とモンテカルロ投影の両方が表示されます。
グラフでは、次のことを確認できます。
線形貯蓄予測（予測貯蓄）： グラフの上部にある薄緑色の線は、節約のための線形投影を示しています。これは、指定された収益率とインフレ予測に基づいています。楽観的、悲観的、またはそれらのレートの平均を使用してチャートを生成します。 （上部のナビゲーションの右側にある[マイアサンプション]ドロップダウンの下にあるトグルを使用します。）
線形予測を使用すると、上のグラフに示されている人は、2061年に120万ドルを獲得し、予想される生涯を通じて退職金を賄うのに十分な貯蓄があります。
下振れリスク（悪い結果）： チャートの暗い線は、モンテカルロシミュレーションで生成されます。複数の予測を実行し、履歴データと正規分布に基づいてランダムに変化する資産収益とインフレ率を実行します。これらのシミュレーションを1,000回実行し、その結果を使用して計画が成功する確率を生成します。
「悪い結果」は、グラフの濃い緑色の線で示されます。これは、これらのシミュレーションの10パーセンタイルを表します。言い換えれば、シミュレーションの90％が同等かそれ以上でした。
モンテカルロ予測を使用すると、上のグラフに示されている人は、2061年に貯蓄が不足するリスクがあります。これが発生した場合、彼らは長寿を通じて費用を賄うことができなくなります。
成功を見ていますか？ さまざまなモンテカルロシミュレーションを行っても、計画が一貫して成功するのであれば、それは素晴らしいことです。安心して休むことができます。あなたはもっと多くのお金を自由に使うことさえできるかもしれません–ただあなたの計画が正しく設定されていることを確認してください。
お金がなくなるリスクがありますか？ モンテカルロシミュレーションの20％以上で長寿になる前にお金が足りなくなった場合は、収入を増やす、節約する、または支出を減らす方法を模索してください。債務を評価し、あなたのホームエクイティを利用することは、ギャップを埋める他の方法のいくつかです。 Plannerの「Coach」セクションと「StrengthenYourPlan」セクションで追加の推奨事項を入手してください。
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