先物取引でのピボットポイントの使用

先物市場はペースの速い環境であり、うまくナビゲートするには規律と洞察が必要です。勝利の視点を達成するために、トレーダーは通常、ファンダメンタル分析とテクニカル分析の両方の側面を取引戦略に組み込みます。特に、ピボットポイントは先物や商品の取引に使用されます。

ピボットポイント(PP)は、先物トレーダーの間で最も人気のあるテクニカルツールの1つです。ピボットポイントは、市場センチメントを測定し、価格行動が方向を変える可能性が高いレベルを特定するために頻繁に使用されます。 PPは今後の傾向を特定するために使用されるため、先行指標として分類されます。

サポート、レジスタンス、ピボットポイント

先物業界に関与するフロアおよびピットトレーダーは、もともとピボットポイント取引スタイルを開発しました。短期取引へのこのアプローチは、流動性の高い市場での有効性、予測機能、およびリスク管理への応用により、人気が高まりました。

全体として、PPの方法論はそれほど複雑ではありません。ただし、サポートとレジスタンスの実用的な知識は、その理解にとって重要です。

  • サポート: 通常、トレーダーが買い注文を入力するように誘導する価格を下回るレベル。
  • 抵抗: 大量の売り注文が存在する価格より上のレベル

実際には、価格は上向きの抵抗と下向きのサポートの領域の間で絶えず回転します。これらのレベルは、幅広い市場の技術またはファンダメンタルズに起因する可能性があります。フィボナッチリトレースメント、前のセッションの高値または安値、または大規模な機関投資家の市場注文は、自然な支持または抵抗の領域を作成する可能性があります。

ピボットポイントの計算

関連するサポートとレジスタンスレベルで動作中のPPを計算するには、トレーダーは前のセッションの高値、安値、終値に焦点を合わせる必要があります。

これらの情報を使用して、サポートと抵抗のレベルが関連付けられたPPを導出する基本的な方法を次に示します。

  • ピボットポイント
    • PP =(高+低+閉じる)/ 3
  • 最初の抵抗
    • R(1)=(2 * PP)–低
  • 最初のサポート
    • > S(1)=(2 * PP)–高
  • セカンドレジスタンス
    • R(2)=PP +(高–低)
  • セカンドサポート
    • S(2)=PP –(高–低)
  • 第3の抵抗
    • R(3)=高+ 2(PP –低)
  • サードサポート
    • S(3)=低– 2(高PP)

トレーディングプラットフォームは通常、これらの計算を自動的に実行し、オーバーレイとしてチャートに配置します。手作業で計算する必要はほとんどありません。

さらに、トレードには、さまざまなサポートとレジスタンスレベルでPPを導出する多くの方法があります。一部のトレーダーは、セッションの始値、終値、またはフィボナッチ数に重点を置くことを好みます。どちらの方法を使用する場合でも、PPは、証券の現在の価格を以前に確立された価格アクションとの関連で理解するのに役立ちます。

ピボットポイントを使用した取引

ピボットポイント取引戦略は、市場へのオールインワンアプローチです。適切に使用すると、個々の取引の開始価格と終了価格とともに、トレンドの存在を簡単に判断できます。

PP戦略を先物市場に適用するのは比較的簡単です:

  • 市場センチメントの特定: 現在の価格行動に対するPPの位置は、市場の状態を特定する上で重要な部分です。その価格がPPを上回っている場合、市場は強気です。 PPを下回る場合、行動は弱気です。
  • 市場参入: PPを使用して市場に参入することはそれほど複雑ではありません。価格がPPを上回った場合は長く、下がった場合は短くします。
  • マーケット出口: 各レベルのサポートとレジスタンスは、利益目標とストップロスを特定するときに役立ちます。ピボットトレーダーは、S(1)とR(1)を利益または損失の理想的なレベルと見なすことがよくあります。短い場合、S(1)レベルは利益目標を設定するのに最適なスポットであり、R(1)はストップロスのプライムレベルとして機能します。ロングポジションの場合は逆になります。

PPに基づいて取引計画を作成することの主な利点の1つは、汎用性です。トレーダーは、MACD、RSI、ストキャスティクスなどの追加のテクニカルをシームレスに統合して、潜在的なトレードアイデアを検証または拒否することができます。


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