標準偏差は、打率が野球の才能を測定するのと同じように、市場での機会を測定するために不可欠です。どちらの統計も、故意または無意識のうちに、これらのそれぞれのプロセスのほぼすべての側面に影響を及ぼします。
ストックピッカーは、標準偏差を使用して無意識のうちに「ビートアップ」エクイティの新しいポジションに入り、-5％、-10％、または-30％のいずれに見えるかを通知します。オプションの買い手と売り手は、標準偏差に大きく依存するボラティリティを監視し、メトリックに従ってプットストライクとコールストライクを配置します。先物トレーダーは、標準偏差を特定の市場のリアルタイムの正味変化と比較して、長日または短日の取引の実行可能性を評価します。
標準偏差（SD）は、データセットを、ほとんどのデータポイントが存在するクリーンな範囲に要約します。 1、2、および3 SDは、セット全体の68％、95％、および99％の境界を反映しています。
トレーディングでは、SDを使用すると、ウォッチリストの市場のいずれかが外れ値の動きの真っ只中にあるかどうかをすばやく確認できます。SDの段階的な方法により、外れ値がどれだけあるかがわかります。 1 SD以上の市場で上昇または下降しますか？ 32％の確率でのみ発生します。 2つのSD？ 5％の確率で。 3つのSD？ <1％の確率で。
SDは、時間に敏感な取引の検索でウォッチリストをくまなく探すための確かなコンパニオンですが、多くの場合、市場が近くにない場合でも、これらのマーカーの周りに注文を入力します。
これは、先週のFRBのようなイベントの前に行われることが多く、アルゴリズムや機関がニュースを消化するにつれて、株式、債券、商品のエコシステム全体が一時的に強打から追い出されることを期待しています。
市場は常に戻ってきますか？もちろんそうではありません、そして最高のトレーダーの何人かは彼らが入る前に準備ができて低いポジションを閉じるためのメカニズムを持っています。しかし、ほとんどの人は、直感よりも高度な統計を使用して三振するほうがよいでしょう。
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