- Deepesh Raghaw、SEBI 登録投資顧問 (INA100002719)
- 2025 年 4 月 19 日
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これは、2022 年のさまざまなファクターおよびキャップベースのインデックスのパフォーマンス比較に関する投稿の更新です。
2009 年 1 月 1 日から 2025 年 3 月 31 日までのデータを使用しました。2005 年 4 月 1 日以降のデータを考慮することもできました。ただし、Nifty 50 Value 20 インデックスのデータは 2009 年以降のみ利用可能です。分析では (トータル リターン インデックスではなく) 価格インデックスを考慮しました。
複数のキャップベースのインデックスを検討しました。
<オル>
気の利いた 50
気の利いた 100
ニフティ ミッドキャップ 150
ニフティ スモールキャップ 250
ニフティ マイクロキャップ 250
ニフティネクスト 50
ニフティ 500
様々な要素の指標も考えてみました。
<オル>
価値 :Nifty 50 バリュー 20、Nifty 500 バリュー 50
勢い :ニフティ 200 モメンタム 30
品質 :ニフティ 200 品質 30
低ボラティリティ :Nifty 100 低ボラティリティ 30
ファクター指数とキャップベースの指数:暦年のリターン
この情報はどのように使用しますか?
<オル>
データを盲目的に信用しない 。私の分析には間違いがあるかもしれません。
長期データを示しました。したがって、一部の指数では、長期データが非常に印象的である可能性があります。まず、過去のパフォーマンスは将来のパフォーマンスを保証するものではありません。 第二に、長期データは通常、非常に滑らかに見えます。 特定のインデックスが通過するであろう不安定な道のりを都合よく隠すことができます。むしろ、そういった側面を無視して、リターンだけに注目する傾向があります。ほとんどの投資家にとって、長期とは一連の短期投資にすぎません。したがって、この投稿で選択したインデックスを検討する前に、収益データ以外にも目を向ける必要があります。
投資戦略に対する確信は非常に重要です。 どんなに優れた投資戦略であっても、常に機能するということはありません。どんなに悪い投資戦略であっても、常に失敗することはありません。浮き沈みはあなたの忍耐力をテストします。信念が欠けていると、間違ったタイミングで船から飛び降りてしまう可能性が高くなります。
低コストで分散された長期ポートフォリオの構築に注力する。ファクター商品を追加したい場合は、そのような商品をサテライト ポートフォリオの一部として検討し、それに応じて割り当てることができます。
注意事項
<オル>
過去のパフォーマンス（またはアウトパフォーマンス）は、将来のパフォーマンス（アウトパフォーマンス）を保証するものではありません。
2009 年 1 月のデータを検討しましたが、これらのファクター指数の多くはずっと後に発表されました。したがって、これらのファクター指数のアウトパフォーマンスは、単にバックフィッティングの結果である可能性があります。ライブデータのパフォーマンスは圧倒的に低いことが判明する可能性があります。私は 2024 年の初めに、ファクター インデックスの立ち上げ以来のパフォーマンスを比較する投稿を書きました。
多額の資金が投資戦略を追いかけると、投資戦略によるアルファ（超過収益）が縮小する可能性があります。たとえば、一部のストラテジ / ファクター インデックスでは、インデックス ファンド / ETF がごく最近に立ち上げられました。
インデックスのリターンを示しました。インデックスには投資しません。インデックスファンドやETFに投資します。このような商品にはさまざまな理由で追跡の違いがあり、返品率が低くなります。原株の流動性が低い場合、トラッキング差異は増加する可能性があります。
ソース
NiftyIndices.com
注目の画像クレジット:Unsplash
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この投稿は教育のみを目的としており、投資アドバイスではありません。これは、特定の製品に投資する、または投資しないことを推奨するものではありません。引用されている証券、商品、または指数は説明のみを目的としており、推奨するものではありません。私の見解は偏っている可能性があり、あなたが重要だと考える側面には焦点を当てないことを選択するかもしれません。あなたの経済的な目標は異なるかもしれません。異なるリスク プロファイルがある可能性があります。あなたは私とは異なるライフステージにいるかもしれません。したがって、私の文章に基づいて投資を決定しないでください。 投資に万能の解決策はありません。特定の投資家にとって良い投資であっても、他の投資家にとっては良い投資ではない可能性があります。そしてその逆も同様です。 したがって、 投資する前に商品の利用規約を読んで理解し、リスクプロファイル、要件、適合性を検討してください。 あらゆる投資商品において または投資アプローチに従ってください。
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