テクニカル分析のパイオニアであるウェルズワイルダーによって開発された相対力指数（RSI）は、価格変動の速度と変化を測定する用途の広い指標です。 RSIは次の目的で使用できます：
このクイックビデオチュートリアルでRSIの動作をご覧ください：
RSIがどのように計算されるかを理解することは、トレーダーがテクニカル分析ミックスにインジケーターを適切に組み込むのに役立ちます。本質的に、RSIは、次の式を使用して上昇日と下降日の強さを比較することにより、機器のパフォーマンスの測定値を提供します。
RSI =100 – 100 /（1 + RS）
RS：ユーザー定義の期間内の平均利益/平均損失。
NinjaTraderのRSIは、RSI式の結果（青）とRSIの平均（黄色）の2つのオシレーターで構成されています。さらに、上限値と下限値の線がそれぞれ70と30にプロットされます。
NinjaTraderのRSIのデフォルトのルックバック期間は14で、平均はデフォルトで3期間です。ワイルダーは1978年の著書「テクニカルトレーディングシステムの新しい概念」で14回の振り返り期間を推奨していますが、トレーダーは、取引される商品とインジケーターの動作に求められる感度に応じて、このパラメーターを調整することを検討できます。ルックバック期間を短くすると感度が上がり、上げると感度が下がります。
RSIと平均値はどちらも1から100の範囲で変動し、70と30のクロスオーバーで示される買われ過ぎと売られ過ぎの状態を識別するために最も一般的に使用されます。
70の値は買われ過ぎと見なされ、マイナス面への逆転が考えられます。 70を超えるRSIの測定値は、より高い高値を記録する機器の強力な実行を示していますが、これは持続可能ではない可能性があります。逆に、値30は売られ過ぎと見なされ、上値への方向転換の可能性があります。
以下は、2018年5月の原油契約の日足チャートで、12月中旬から2月下旬までの価格行動に関連するRSIの動きを示しています。 RSIは70ラインを中心に踊っているので、楽器が買われ過ぎの領域にあることを示す良い兆候です。 70のしきい値に違反した直後に、CLが自動的に弱気のスライドに戻らなかったことに注意してください。コースを逆転する前に、それはほぼ一ヶ月間強気のままでした。
2月中旬にRSIはほぼ30ラインに達し、売られ過ぎのポイントに達していることを示す良いシグナルです。注意すべきもう1つの重要な側面は、RSIが30ラインを超えなかったにもかかわらず、機器が反転したことです。この動作は、RSIを他の補完的なインジケーターと組み合わせて使用して、誤ったシグナルを回避し、インジケーターのパラメーターを調整して機器の動作と同期させることの重要性を繰り返します。
弱気の発散は、商品価格が上昇しているにもかかわらず、RSIが下落しているときに発生します。強気の発散は正反対で、価格は下落していますが、RSIは上昇しています。売買圧力の勢いが弱まっているため、修正が進行中である可能性があるため、これが発生した場合、トレーダーは警告に注意する必要があります。
以下は、E-Mini S＆P日足チャートでの弱気の発散の例です。
示されているように、RSIを使用して市場の洞察を得るための複数のアプローチがあります。ただし、多くのトレーディング指標と同様に、RSIには限界があります。テクニカルアナリストは、RSIを市場の動きに関する洞察を提供する他の指標と組み合わせて確認ツールとして使用する必要があることに同意しています。
RSIは、NinjaTraderのすべてのダウンロードに含まれるほぼ100の無料インジケーターの1つにすぎません。今日からNinjaTraderを始めましょう！