リスク中立の価格設定をエントロピー リスクの最適化に置き換える

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リスク中立の価格設定は、裁定取引と不完全性の間の狭い境界線を歩きます。市場がこの線から外れれば離れるほど、価格と期待の等価性がガイドとして有効でなくなります。ポール・マクラウド氏は、リスクの無力化をエントロピー・リスクの最適化に置き換えて、 モデル・ リスク分析とその2つの尺度にまたがる問題を検討します。

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