アクティブな先物取引は、機会を利用する多くの方法を提供します。最も人気のあるものの中には、買われ過ぎや売られ過ぎになっている市場を特定することがあります。この分野で優れている強力なツールの1つは、ストキャスティクスです。
Investopediaによると、ストキャスティクスは「証券の特定の終値を特定の期間にわたるその価格の範囲と比較する勢いの指標」です。言い換えれば、それは定期的な高値と安値のコレクションに対する証券の現在の価格の調査です。
金融アナリストのジョージレーン博士は、1950年代後半に確率論を発明しました。当初、この指標は株式を調査することを目的としていましたが、その後、先物、外国為替、および債券商品に適応されました。ストキャスティクスは、すべての時間枠で実装され、フィボナッチリトレースメントやエリオット波動カウントなどの他の技術と組み合わせることができます。
オシレーターの変数は次のとおりです。
式は次のとおりです。
それでは、この強力な技術ツールのコンポーネント、それらの意味、およびそれらの使用方法について詳しく見ていきましょう。
ストキャスティクスは、確立された上限と下限の間を移動または「振動」する2本の線として存在します。最初の行は、高速確率的または「％K行」として知られています。 ％K行はインジケーターの現在の値であり、計算方法は次のとおりです。
％K =（[C –最低価格] / [最高価格–最低価格]）⨉100
ご覧のとおり、％K行は10進数で表され、0〜100の数値で表されます。また、％K行の周期性はカスタマイズできますが、従来は14と定義されていました。
％D行はやや抽象的であるように見えますが、概念的には単純です。 ％Dラインまたは低速ストキャスティクスは、％Kラインの周期的な単純移動平均（SMA）です。次のように計算されます：
％D =3期間の単純移動平均％K
ほとんどの場合、％Dラインは％Kラインの3周期SMAです。ただし、％D行の周期性は、ユーザーの好みを反映するように変更される場合があります。期間が長いほど、計算は「遅く」なります。 1に設定すると、％D行と％K行は同等になります。
ストキャスティクスは、勢いの指標として考案されました。つまり、市場の相対速度を測定することを目的としています。トレンドの指標となることや、サポートとレジスタンスのレベルを作成することを目的としたものではありません。ストキャスティクスは、価格アクション自体の枯渇または加速を通知するように設計されています。
この偉業を達成するために、％Kラインと％Dラインの両方が0と100の値の間で移動または「振動」します。そうすることで、市場が買われ過ぎまたは売られ過ぎになったことを知らせます。
ストキャスティクスオシレーターは市場の反転を取引するために頻繁に使用されますが、絶対的な指標はないことを覚えておくことが重要です。多くの場合、トレンドの市場は、長期間にわたって買われ過ぎまたは売られ過ぎの領域にとどまる可能性があります。
残念ながら、これは誤った取引シグナルの作成とそれに続くキャピタルロスにつながる可能性があります。このリスクを軽減するための1つのアプローチは、ストキャスティクスを移動平均、フィボナッチツール、ピボットポイントなどの他の研究と組み合わせることです。
ストキャスティクスを使用して買われ過ぎと売られ過ぎの市場を特定する方法を理解することは、指標の1つの側面にすぎません。確率的発散や％Kおよび％Dクロスオーバーなどの現象も、ほとんどすべてのテクニカルトレーディング戦略に組み込むことができます。いつものように、教育は確率論に精通し、収益性の高い市場技術者になるための重要な部分です。
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