投資信託のリスクを測定する方法を理解する： 月次SIPまたは一括払いのエクイティプランをすぐに開始する前に、これらの投資が市場リスクにさらされていることを明確にしましょう。さて、このステートメントが大きな太いテレビ画面にポップアップまたはスクロールするとき、それはどういう意味だと思いますか？
素人の言葉で言えば、「投資したファンドに一定のリターンを期待することはできません。」ファンドに市場のボラティリティが発生するリスクは常にあります。フレットしないでください。あなたはいつでもより良い研究をしてより良い投資をすることができます 投資信託に関しては、健全な投資決定を下します。すぐにリスク測定に取り掛かりましょう。
はい、それは可能であり、あなたの手段の範囲内で、指標の真の基本を掘り下げることができます。 アルファ、ベータ、および決定係数 これは、ファンドポートフォリオに関連するリスクを示しています。 標準偏差の計算などの他の統計的尺度 および形状比 リスクを計算または推定することが重要です。
確かに、市場のボラティリティに関しては、誰もそれに一言も言えないので、すべてが推定値をバックアップします。市場のボラティリティは、政治を含むいくつかの要因に依存する、完全に敏感なシナリオです。リスクを計算/測定する方法を学びましょう！
それとも、専門家の投資家のために聖書を言うべきですか？ 「ミューチュアルファンドの成長とリターン」を追跡するさまざまな「SIP-Calculators」やその他の計算機がありますが、遍在するリスク要因を考慮しないと、彼の選択をすることはできません。理由を教えてください！
MPTまたは現代ポートフォリオ理論は次のように定義される理論です：
特定の市場リスクレベルでは、投資収益率の最大化は現代ポートフォリオの理論によってサポートされています。
これらのポートフォリオの目的は、市場リスクのレベルを考慮しながら（したがって最小化して）、ファンド投資のリターン（利益）を最大化することです。
前述のように、市場は静的ではなく、常に変化しています。したがって、市場がどのように逸脱し、どのように 影響するかを見積もる あなた自身の資金。望ましいリターンを得るために、投資家はポートフォリオを構築して、多くのリスクを最小限に抑えることができます。
問題は、どうやって？ 答えは、この作品の紹介部分にあります。関係するリスクを計算するのに役立つ、いくつかの指標やその他の統計的指標があります。考えられるリスクを（統計的測定のおかげで）追跡すると、それらのリスクを最小限に抑える方法を見つけることができます。
覚えておくべきことの1つは、ポートフォリオの収益は、ポートフォリオ内の個々の資産の収益の加重和として計算されるということです。
たとえば、（6％x 25％）+（4％x 25％）+（14％x 25％）+（10％x 25％）=8.5％
ポートフォリオは4つの部分（資産）に分割されており、それぞれ6％、4％、12％、10％のリターンが見込まれます。合計は8.5％になり、4％と6％のリターンをもたらす資産に関連するリスクは軽減またはバランスが取れています。
ファンドのリスク調整後の計算は、アルファメジャーを使用して実行できます。 Alphaはベンチマークインデックスを使用します これがこの指標の計算の中心です。
基本的に、アルファ ファンド投資のリスク調整後リターン（パフォーマンス）を取得し、ベンチマークインデックスと比較します。この比較により、ファンドのパフォーマンスまたはアンダーパフォーマンスを指定するアルファの可能な値が得られます。
アルファは通常、ベンチマークインデックスに従ってファンドのセキュリティを指定する指標です。計算後、alphaの値が1.0だとします。これは、ファンドがベンチマークインデックスと比較して1％アウトパフォームしたことを意味します。
一方、アルファの値が-1.0の場合、ポートフォリオファンドがベンチマークインデックスに従ってパフォーマンスを下回っていることを意味します（主に市場のボラティリティが原因です）。
投資信託に関連するリスクを測定するための次の指標はベータです。ベータは一般的な話をします。つまり、市場全体を考慮に入れ、特定のファンドポートフォリオに関連する体系的なリスクを分析します。アルファと同様に、ベータまたは「ベータ係数」の値も「市場比較」の結果を示します。
ただし、ベータの値は、「回帰分析」と呼ばれる高度な統計分析手法を使用して計算できます。ベータは市場の動きの影響を受けます。基準によると、市場の価値は1％です。
ベータの価値が1未満であることが判明した場合、ファンドのボラティリティは市場のボラティリティよりも低くなります。同様に、ベータの値がたとえば1.1％を超えるとキャプチャされた場合、ファンドのボラティリティは市場のボラティリティと比較して10％高くなります。
リスクが最も少ないファンドにとって何が有利ですか？ – 低ベータ。
標準偏差の計算には、世界中のさまざまな分野で多数のアプリケーションがあります。そして幸いなことに、金融の分野の1つです。標準偏差は、特定の分布がどの程度分散しているかをグラフィカルに示します。わかりやすく簡単に言えば、SDまたは標準偏差は履歴データを利用して現在の資金を分析します。
一般に、SDグラフは、過去の情報源から予想されるものから「年間収益率」がどの程度逸脱しているかを示します。この計算を使用すると、将来の予測を最も自然に行うことができます。
ボラティリティ株は標準偏差が高くなります。
平均は、標準偏差の値を計算する際に重要な中心傾向の尺度です。 SDは、データの分散がその平均からどれだけあるかを示します。さまざまな専門家の投資家がこの指標を利用して、ポートフォリオのリスク要因を最小限に抑えています。
これまで見てきたように、投資信託のリスクを見積もるにはさまざまな方法があります。
さまざまな資産で構成されるポートフォリオには、個別に関連付けられたさまざまなリスク要因があります。したがって、最善の決定を下し、ポートフォリオ内の個々のリスクを最小限に抑えるために、上記の指標はあなたに助けを与えることができます。
金融初心者にとって、これらのことは今のところロケット科学にほかなりません。しかし、最終的にはコツをつかむことができます。結局のところ、良い投資は良いリターンのために最も自然に重要です。
記事「投資信託のリスクを測定する方法」は以上です。下記のコメント欄で投資信託のリスクについてどう思いますか。幸せな投資！