世界経済を屈服させる可能性のあるこの潜在的な世界的大流行の中で、ウォール街はどれほど不安定で不安なのだろうか？ VIXとして説明されているFearIndexよりも遠くを見る必要はありません。 VIXは、おそらく市場で根深い懸念の最良の指標の1つであり、市場のボラティリティの最も注意深く監視されている指標の1つです。
簡単に言えば、ボラティリティは、特定の期間における証券（つまり株式）の取引価格の変動の程度の統計的尺度です。
同様に、その商品の価格変動が劇的であるほど、ボラティリティのレベルは高くなり、逆もまた同様です。ボラティリティは、最も穏やかな投資家でさえ夜を維持することができますが、それはトレーダーが夢見る日になる可能性があります。ご存知のように、デイトレーダー、特にスカルパーは短期的な価格変動で繁栄します。あちこちで$ 0.20の利益で1000株が追加されます。
しかし、これらのスイングは、トリガーがない限り発生しません。トリガーがなければ–ウイルスによる大規模なパニックのように、揺れはありません。ブランコがなければ、儲かるお金はありません。
シカゴ・ボード・オプション取引所（CBOE）の発案による、VIXは、市場の期待されるを表すリアルタイムの市場指数です。 今後30日間のボラティリティ。
S＆P 500インデックスオプションの価格入力を使用して、市場リスクと投資家のセンチメントの測定値を提供します。
「FearGauge」または「FearIndex」と呼ばれることもあるかもしれません。これは、米国の株式市場の先行指標と見なされています。
説明されている恐怖指数は、ライブトレーディングルームでカバーされています。取引したい株と組み合わせて使用します。
VIXが低い場合、トレーダーは今後30日間のボラティリティがほとんどないと予想しているため、SPXオプションは安価です。
また、株価は上昇するよりもはるかに速く下落する傾向があるため、トレーダーが低ボラティリティを期待する場合、株価が上昇することを期待していると考えられます。
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基本的に、VIXが高い場合、オプショントレーダーは多くのボラティリティを期待し、したがって株価が下落することを意味します。これが意味することは、人々が株の下落から身を守るために通常の保険料よりも高い金額を支払うことです。
ですから、それは非常に単純に、その瞬間に表現されている恐怖の量の非常に正確な尺度です。 オプション市場の参加者による。
古い格言「路上で血が流れているときに購入する」によると、このインデックスは逆張り投資に使用できます…もっとないことが確実である限り もちろん、明日は路上で血を流します。
言うように、ディップを購入しますが、落下するナイフを捕まえようとしないでください。そうでなければ、それは通りであなたの血になるでしょう。
投資決定を行う前に、多くの人は、投資決定を行う前に、市場リスク、恐れ、ストレスなどの多くのことを測定する方法としてVIXに注目しています。
絶対的には、30を超えるVIX値は、不確実性、リスク、投資家の懸念が高まっているため、ボラティリティが大きいことを反映しています。あるいは、20未満のVIX値は、通常、市場の安定したストレスのない期間に対応します。
すべてのインデックスと同様に、VIXを直接購入することはできません。しかし、私たちは、不安定な市場でお金を稼ぐ必要があることを知っています。 CBOEは、ボラティリティを捉えて取引可能な商品にパッケージ化できれば、収益を上げることができることに気づきました。
そして、彼らがやったことを届けます。 2004年には、最初のVIXベースの上場先物契約が作成されました。その後まもなく、VIXオプションが開始され、ユーザーがボラティリティを取引可能な資産として利用するための道が開かれました。
多くのアクティブなトレーダー、大規模な機関投資家、ヘッジファンドマネージャーは、ポートフォリオの多様化のためにVIXリンク証券を使用しています。歴史は、ボラティリティと株式市場のリターンとの強い負の相関関係を示しています。言い換えれば、株式のリターンが下がると、ボラティリティが上がり、逆もまた同様です。
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したがって、根底にある疑問が残ります。投資家は、私たちがパンデミックに陥っていると考えると、どれほど神経質になっているのでしょうか。神経質。
思い出してください。2008年は、秘教的な住宅ローンやデリバティブの急増のおかげで、金融市場を屈服させました。 2008年11月20日、VIXの恐怖要因は80.86の歴史的なピークに達しました。全体として、VIXは年間で108％急上昇しました。そして何が続いたのですか？ 2007〜2009年の不況。
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2008年のVIXの動きと比較すると、今年の動きは目がくらむほどです。実際、CBOE VIXは、3月3日に年初来でほぼ300％のリターンを誇り、2008年以来の最高の日中レベルに達しました。
VIXが上昇すると、トレーダーや投資家がVIXを使用して株式ポジションをヘッジするため、株価は下落します。そして、VIXが急上昇し続ける中、経済の不確実性は続いています。しかし、不確実性はボラティリティをもたらし、ボラティリティはお金を稼ぐことを意味することを私たちは知っています。 VIXがどこに行くのかについては、誰もが推測できます。