2018年6月から、NSE指数に基づく5つの株式ポートフォリオのテストを開始しました。それらのうちの3つは、スマートベータ（アクティブ+パッシブ）インデックスに基づいており、2つはパッシブインデックスに基づいています。主な目的は、（数年が経過した後）怠惰な投資株ピッキング戦略がどれほど効果的であるかを知ることです。
テストを開始したばかりなので、関連するコスト、選択した株式、選択した理由、およびセクター別の分布のみを共有できます。冒頭で発表することで、これにコミットしたいと思います。 2つの重要な警告があります。
ゲームにスキンがありません。 これらは、ValueResearchで作成された純粋に架空のポートフォリオです。 ここで失うものは何もありません 。ポートフォリオが機能する場合は、それについて投稿します。それらが失敗した場合、私はそれについての投稿を書きます。
これらは推奨される株式ではありません 。それらは実験的なポートフォリオであり、私はテストを実行しています。私と一緒に勉強してください。これらの投稿だけに基づいてお金をかけないでください。デューデリジェンスを実施してください。 そのような怠惰なポートフォリオを提案することを歓迎します。
読者は、私がNiftyのアクティブおよびパッシブインデックスのパフォーマンスを時からカバーしてきたことを知っているかもしれません。インデックス投資（Nifty Next 50）は25歳未満のみをお勧めしますが、すべての年齢層の多くの読者がそれに取り組んでいます。参加するだけの場合は、先に進む前に次の投稿を読むことを強くお勧めします
インデックス投資：パッシブ投資家であることの長所と短所
新しい株式投資家がNIFTYMulti-FactorIndicesを使用して迅速に投資を開始する方法
Nifty Smart Beta（戦略的）インデックスはNifty Next 50よりも優れていますか？
警告！ Nifty Next 50は大型株インデックスではありません！
Nifty 50 Equal Weight Index vs Nifty 50：等しいウェイトはより多くのリターンをもたらしますか？
Nifty Next 50：ミューチュアルファンドが触れないベンチマークインデックス？！
5つのテストポートフォリオに飛び込みましょう
NIfty Low Volatility 50は、過去1年間（時価総額）で考慮された月次リターンの変動が最も少ない50株のセットです（時価総額で上位300株から）。このポートフォリオは、月次ファクトシートを調べて、ウェイトで上位10銘柄に投資します（最もボラティリティの低い銘柄がより多くのウェイトを占めます）。このポートフォリオは、勢いのあるポートフォリオの反対と見なすことができるのだろうか。
なぜですか？ 低ボラティリティ株を選択することは、リスクが低い時価総額ベースのインデックスを打ち負かすためのシンプルでありながらやりがいのある方法であるためです（上記のリンクを参照）。
ルール
1：月末に発行されるNifty Low Vol50ファクトシートを入手する
2：翌営業日に重量で上位10株から1株を購入します。
3：以前に存在した株がトップ10に存在しない場合は、それを販売します
4：ポートフォリオには常に10株のみが含まれます。支払われたSTCGまたはLTCGは、各年度末に会計処理されます。
5：ポートフォリオは毎月更新されます。
Nifty Low Volatility 50の重量による上位10銘柄（2018年5月）
会社名重量（％）HDFC Bank Ltd.3.47Kotak Mahindra Bank Ltd.2.9Hindustan Unilever Ltd.2.77Colgate Palmolive（India）Ltd.2.68Britannia Industries Ltd.2.67Dabur India Ltd.2.63Mahindra＆Mahindra Ltd.2.62Asian Paints Ltd.2.56 Pidilite Industries Ltd.2.51Power Grid Corporation of India Ltd.2.5費用： 2018年6月1日のように、それはルピーの費用がかかります。この証券会社（証券会社を除く）を構築するための15,984。これはVRスナップショットです
性質： FMCGチルト付き大型株
これにより、NIftyのトップ100インデックスから最もボラティリティの低い30銘柄が選択されます。そのような株の上位10銘柄を重量で選択します。
なぜですか？ 上記と同じ理由。このポートフォリオは、Low Vol50のトップ10と大幅に重複する可能性があります。
ルール
1：月末に発行されるNifty 100 Low Vol 30ファクトシートを入手し、上記と同じルールに従います。
Nifty 100 Low Volatility 30（2018年5月）の重量による上位10銘柄
会社名重量（％）HDFC Bank Ltd.5.44Kotak Mahindra Bank Ltd.4.55Hindustan Unilever Ltd.4.35Mahindra＆Mahindra Ltd.4.11Asian Paints Ltd.4.02Power Grid Corporation of India Ltd.3.93Tata Consultancy Services Ltd.3.86IndusInd Bank Ltd. 3.8Pidilite Industries Ltd.3.54Hero MotoCorp Ltd.3.45
コスト： Rs。 15、812
性質： フィンサービスチルト付き大型株
NIFTY Alpha Quality Value Low-Volatility 30 Indexは、NIFTY100およびNIFTYMidcap 50から選択された30の株式で構成され、Alpha、Quality、Value、およびLow-Volatilityの上位の組み合わせに基づいて選択された株式ポートフォリオのパフォーマンスを反映します。上記のリンクでそのパフォーマンスの詳細を読むことができます。
なぜですか？ すべての世界のベスト–成長投資+バリュー投資+低ボラティリティ。
ルール
1：月末に発行されるNIFTY Alpha Quality Value Low-Volatility 30ファクトシートを入手し、上記と同じルールに従います。
NIFTY Alpha Quality Value Low-Volatility 30（2018年5月）の重量による上位10銘柄
会社名重量（％）HDFC Bank Ltd.5.7Hindustan Unilever Ltd.4.96Britannia Industries Ltd.4.93Coal India Ltd.4.6Tata Consultancy Services Ltd.4.55Colgate Palmolive（India）Ltd.4.25Procter＆Gamble Hygiene＆Health4.21IndusInd Bank Ltd. 3.91GlaxoSmithkline Consumer Healthcare Ltd.3.89Castrol India Ltd.3.59
費用： 30,765
性質： FMCGの傾斜が大きい大型および中型キャップ。
Nifty Next 50（NN50）は、時価総額で整理された上位100銘柄の下位50銘柄です。したがって、インデックスの重みを取得し、少し処理した後、このテーブルになります。上位10銘柄は赤、下位10銘柄は青です。インデックスを下げると、時価総額に大きな違いがあることに注意してください。 NN50は大型株インデックスではないと私が言い続ける文字通りの理由。
名前 重量（％） 時価総額 ブリタニアインダストリーズリミテッド 5.06 34850 JSW Steel Ltd. 5.01 34498 Consumer Products Ltd. 4.17 28717 マザーソンスミシステムズ 3.6 24812 Dabur India Ltd. 3.14 21606 Ashok Leyland Ltd. 3.08 21235 シュリラムトランスポートファイナンス 3.06 21117 Shree Cement Ltd. 2.99 20583 Piramal Enterprises Ltd. 2.98 20524 ユナイテッドスピリッツ株式会社 2.75 18951 MRF Ltd.2.718630Pidilite Industries Ltd.2.5817809Bosch Ltd.2.4416818Colgate Palmolive（India）2.4416788Marico Ltd.2.4116617Petronet LNG Ltd.2.3916474Aurobindo Pharma Ltd.2.2715644Container Corporation of2.215124Ambuja Cements Ltd.2.1915091LIC Housing Finance2.0914387Bank ofBaroda1。 8913033Havells India Ltd.1.8812927ICICI Prudential Life1.6711523ACC Ltd.1.6611447Bharat Heavy Electricals1.6511363InterGlobe Aviation Ltd.1.6311249Idea Cellular Ltd.1.610991Avenue Supermarts Ltd.1.5710793L＆T Finance Holdings1.5310508NMDC Ltd.1.5110405Rural Electrification Corporation1.429800Cummins Ltd.1.369362Bharat Electronics Ltd.1.359276Siemens Ltd.1.359307Cadila Healthcare Ltd.1.349247Sun TV1.319040General Insurance Corporation1.298898Oracle Financial Services1.278755Procter＆Gamble1.278756 Punjab National Bank 1.27 8775 SBI生命保険 1.2 8278 アディティアビルラキャピタル 1.17 8072 スチールオーソリティ 1.14 7843 Hindustan Zinc Ltd. 1.09 7513 パワー 1.05 7230 ABB India Ltd. 0.95 6526 Emami Ltd. 0.93 6410 NHPC Ltd. 0.87 5981 Oil India Ltd. 0.85 5879なぜトップ10なのか？ NN50のリスクが低く、報酬が低いバリアントだと思います。
費用： Rs 31,964
性質： 大型株（もちろんVRによる）
ここでのアイデアは、NN50よりもリスクが高く、場合によっては報酬が高い中規模のポートフォリオを持つことです。
コスト： Rs。 3,833
トップ10NN50とボトム10NN50のポートフォリオキャップの違いに注意してください
今の計画は？
1：毎月更新を投稿します。
2：定期的にそれぞれのインデックスといくつかのアクティブなミューチュアルファンドと比較します。
何が起こるか見てみましょう。
