出来高加重平均価格（VWAP）は、毎日新聞に掲載される株式やその他の証券の最終価格です。 VWAPの計算は、証券価格を歪め、投資家を誤解させる可能性のある1日の終わりの価格操作や直前の激しい価格変動を防ぐのに役立ちます。これは、取引が終了する前の一定期間における証券の平均価格です。期間は、取引の終了または取引日の間に証券が最後に取引されたときに終了します。 VWAPの計算方法は、使用されている市場の取引ルールによって異なります。ここでは、単一の証券のVWAPを計算する方法を学習します。
単一の取引日の間に証券の価格取引のストリームを収集し、それらをコンピューターのスプレッドシートプログラムに入力します。問題の証券のために、取引日の間にすべての売買価格を持っている必要があります。非常に取引量の多い証券については、数百または数千もの取引が発生する可能性があります。
取引日の終わりまでの各取引の株式の数量または数を収集します。すべての取引価格を取引された株式数と一致させると、VWAP計算を行うために必要なデータが得られます。
各取引の価格に株式数を掛けて、結果を加算します。証券の10株が1つの取引でそれぞれ100ドルで販売され、15株が別の取引で100ドルで販売される場合、最初の取引で10 x 100 =1,000を掛け、次に2番目の取引で15 x 100 =1,500を掛けます。取引のリストが完成したら、すべての取引の製品を追加します：1,000 + 1,500 =2,500。これで、VWAP計算の最終ステップを完了することができます。
取引された株式数を追加します。ステップ3では、10 + 15 =25株になります。ステップ3で計算された製品の合計を、取引された株式の合計で割ります。したがって、VWAPは次のようになります：2,500 / 25 =100。
VWAPを計算することは、利益を生む取引戦略を開発することに代わるものではありません。
コンピューターまたは電卓
表計算ソフトウェアプログラム
証券価格の流れ
各トランザクションの数量
