世界的なCOVID-19のパンデミックとロシアとサウジアラビア間の不一致により、2020年3月に石油価格が1対2で上昇しました。これにより、石油市場が過剰になり、OPECのリーダーと投資家の間で混乱が生じ、先物価格が変動しました。 2020年4月に史上初めてネガティブ。世界中の経済が再開し始め、OPECメンバーが石油供給の削減に合意したため、石油市場は安定し、価格は回復し続けました。

MacroRisk Analytics ®プラットフォームは、経済的相互作用に基づいて、石油投資自体に投資することなく（おそらくESGの制限のために）石油投資と同様または反対の振る舞いをすることが期待される代理投資を特定する際にファイナンシャルアドバイザーを支援できます。 MacroRisk Analyticsによる独自の特許取得済みの分析により、このような取り組みが可能になります。

MacroRisk Analyticsプラットフォームを使用して、この投稿では、ナスダック100指数から、SPDR S＆P石油・ガス探検＆生産ETF（ティッカー：XOP）と同様に動作すると予想される5銘柄と、反対の動作が予想される5銘柄を特定します。方向。

XOPは、石油およびガスの生産と探鉱の公開会社のパフォーマンスを追跡するETFです。 MacroRisk Analyticsは、XOPを石油へのベンチマーク投資として使用して、XOPと同様または異なる経済的エクスポージャーを持つ潜在的な投資を特定できます。 MacroRisk AnalyticsによるEta®プロファイルは、これらの経済的エクスポージャーを示しています。 XOPのEtaプロファイルを以下に示します。

バーが上向きである場合、その係数が増加するとXOP価格が上昇すると予想され、その逆も同様です。バーの大きさも、要因の重要性を示しています。

XOPのように動作すると予想される5つのNasdaq株を特定するために、MacroRisk Analyticsプラットフォームは、XOPと同様または反対のEtaプロファイルを持つ株を探します。同じまたは反対のEtaプロファイルを持つアセットを正確に見つけることは非常にまれですが、MacroRiskは特定の目標の達成に最も近い投資を選択します。

一部のファイナンシャルアドバイザーは、経済が再開を続け、石油需要を押し上げ、OPEC諸国が供給を増やすことを計画していないため、石油市場は回復を続けると信じているかもしれません。これらの要因は、石油価格に上昇圧力をかけると予想されます。

この目的のために、以下は、Eta®トラッキングエラーを使用して2020年7月19日時点でXOPETFと可能な限り同様に動作すると予想されるナスダック100指数の5銘柄です。

一方、他の顧問は、米国でのCovid-19症例の増加に伴い、一部の州は、経済的閉鎖を遅らせるか、再び実施するための措置を講じる可能性があると信じているかもしれません。これにより、経済活動が低下するにつれて石油の需要が減少すると予想されます。

この目的のために、以下は、Eta®トラッキングエラーを使用して2020年7月19日時点でXOPETFと可能な限り異なる動作が見込まれるナスダック100指数の5銘柄です。

MacroRiskAnalyticsによるInvestmentIdeas Generatorは、このブログ投稿で言及されている株式を識別するために使用されました。このツールは、ESGの制限により一部のアドバイザーが石油関連の株式でポジションをとることさえできない場合があるため、ファイナンシャルアドバイザーがバイリストから代理投資を見つけるための独自の方法を提供します（Nasdaq 100株を使用した石油の場合と同様）。 、たとえば。

石油投資をスタンドアロン資産として分析する場合でも、ポートフォリオ設定で経済を念頭に置いて分析する場合でも、MacroRiskAnalyticsはこれや他の多くの投資分析を支援できます。 MacroRisk Analyticsは、何千もの株式、投資信託、ETF、およびその他の資産の分析を提供します。サインアップするには、 http://www.macrorisk.com/subscriptions/ にアクセスしてください。 。

MacroRiskAnalytics®分析の一部は、2019年12月からRational Equity Armor Fund（ティッカー：HDCTX）によって利用されています。ファンドの詳細については、ここをクリックをクリックしてください。 。

RollandHarrisがこの投稿の準備を手伝いました。