MACDオシレーター（MACD）を使用した市場動向の調査

MACDはトレンド取引で広く使用されています。ただし、通常のオシレーターとは異なり、MACDは買われ過ぎや売られ過ぎの状況を発見するためには使用されません。代わりに、MACDは勢いまたはトレンドの強さを測定し、シグナルラインに対して調査してトレーディングシグナルをトリガーします。

ラインオシレーターは、2ライン移動平均システムのようなトレーディングシグナルを提供します。これは、異なる期間にわたって計算された、証券価格の2つの移動平均間の関係を示しています。 MACDには、動きの速い12期間の移動平均と26期間の移動平均の差を計算することが含まれます。結果はMACDラインです。次に、9日間のEMA（指数移動平均）がシグナルラインと呼ばれるMACDラインに対してチャートにプロットされ、トレーディングシグナルを示します。 70年代後半、ジェラルドアピールはMACDの概念を導入しました。

インジケーターはどのように機能しますか？

MACDは2本の動くラインを運動量オシレーターに変えます。トレンドフォローと勢いの両方の長所を提供します。これは、一連の算術平均に基づいて計算された、さまざまなデータポイントを比較するシンプルなツールです。テクニカルチャートに基づいて取引している間、それは最も多くのお金を稼ぐことができる場所であるため、トレンドを見つけることが重要です。

チャートでは、MACDは「ゼロ」ラインの周りで振動し、移動平均の収束、発散、およびクロスオーバーを反映​​して、そのラインの上または下を交差します。ただし、MACDには制限がないため、買われ過ぎや売られ過ぎのレベルを特定するのに正確に役立つわけではありません。トレーダーは、シグナルラインのクロスオーバー、センターラインのクロスオーバー、およびトレーディングシグナルのダイバージェンスのチャートを調査します。

MACDの計算には、期間中の株式の終値を考慮して、12日、26日、および9日の移動平均を測定することが含まれます。動きの速い平均線または12日間のMAは、MACDの計算におけるより大きな振動の原因です。長期移動平均は、原証券の価格変動に対する反応性が低くなります。発散は、MAが互いに離れるときに発生します。

「ゼロ」ラインの上で交差するMACDラインは、上向きの動きが発生していることを示しています。線が中心線から離れるにつれて、上向きの推力が勢いを増します。逆に、「ゼロ」ラインを下回るMACDは、市場の下落を意味します。

数式

MACDは単純な式を使用します。これは、12日間と26日間の指数移動平均の差です。

MACD =（12日間のEMA – 26日間のEMA）

信号線=MACDの9日間のEMA

MACDヒストグラム=MACD –信号線

MACDライン、シグナルライン、およびMACDヒストグラムは、トレンドの強さを調査するために一緒に使用されます。 9日間の信号線はカーソルのように機能し、方向転換を識別します。ヒストグラムは、MACDと信号線の値の差です。したがって、ヒストグラムが正の場合、MACDラインはシグナルラインの上にあり、上昇トレンドを示しています。ヒストグラムが負の値を示している場合は、逆のことが起こります。

取引戦略にMACDオシレーターを含める

MACDオシレーターは、トレンドがいつ変化しているかを視覚的に表現します。 MACDシグナルラインのクロスオーバーは、強気または弱気のトレンドを識別するためにトレーダーが使用する最も一般的な指標です。信号線はMACDを追跡し、曲がり角を見つけやすくします。 MACDラインが信号ラインを下から横切ると、強気のクロスオーバーが発生します。同様に、チャーティストは、MACDラインがシグナルラインの下を横切るときに弱気のクロスオーバーを記録します。それが起こったとき、クロスオーバーは数日から数週間続きます。

トレーディング戦略でMACDトレンド識別オシレーターの使用法を学ぶことが重要です。これが理由です

–これは正確なトレーディングシグナルを提供できるシンプルなトレーディングインジケーターです

–MACDが事前にトレンド反転シグナルを提供する場合があります

– 9日間のEMAは、ノイズをさらに滑らかにします。

– MACDは、トレンドの強さに関する追加のシグナルを提供します

–移動平均と比較して更新された信号を提供します

ただし、トレーディング戦略でMACDを使用している間、注意点は他のチャートツールと同じです。

MACDオシレーターの主な問題の1つは、クロスオーバーが多すぎることです。これにより、混乱が生じます。 MACD回線は、実際に逆転が発生していなくても信号回線と交差する可能性があり、誤検知と呼ばれる状況が発生します。一方で、すべての逆転を予測することもできません。つまり、MACDオシレーターは、発生しない反転が多すぎて、発生する反転が不十分であることを示しています。

株価が横ばいの場合でもクロスオーバーが発生します。ただし、MACDチャートには誤検知が表示されます。トレーダーは、クロスオーバーがトレンドの実際の変化なのか、それとも誤った反転なのかを確認するために待つ必要があります。誤って逆転した場合、MACDラインは最終的にゼロラインにフォールバックします。

したがって、トレーダーは、MACDオシレーターを他のチャートツールと一緒に調べて、反転を確認します。もう1つの落とし穴は、正または負の極値での信号線の交差です。勢いを極限まで押し上げるには、原資産の在庫量に大きな動きが必要です。チャーティストは、履歴データを使用して、そのような四肢の有効性を確認します。

結論

MACDはユニークなツールです。他のオシレーターとは異なり、オシレーターとクロスオーバーインジケーターの2つの役割を果たします。勢いとトレンドをまとめ、日次、週次、または月次のチャートに適用できます。ただし、MACDには一連の制限もあります。多くの場合、実際には発生しない逆転が多すぎることを示しています。この問題を回避するために、チャーティストはMACDヒストグラムを使用してトレンドの反転を確認するのが一般的です。トレーディング戦略にオシレーターを適用する際は、その長所と制限の両方を考慮することに注意してください。