確率論的という用語は、結論を推測するために統計的に分析できるランダムに決定されたプロセスを指すために使用されます。確率モデルの最も一般的な用途の1つは、金融セクターと株式市場です。ストキャスティクスはテクニカル分析の重要な部分であり、株式、商品、さらには通貨などの資産の価格アクションを決定するのに役立ちます。

株式市場のテクニカル分析で採用されている多くの指標のうち、ストキャスティクスほど強力なものはほとんどありません。ストキャスティクス指標とは何か、そしてそれがどのように取引を改善するのに役立つのか疑問に思っている場合は、ここに役立つ情報があります。

ストキャスティクスとは何ですか？

1950年代に、George C. Lane博士は技術指標を開発し、それをストキャスティクスと名付けました。価格または出来高のいずれかに続く他の従来のテクニカル指標とは異なり、ストキャスティクス指標は資産の価格の勢いに従いました。指標は資産の価格の変動を測定したため、GeorgeLane博士はストキャスティクスと呼んでいました。この指標は、価格が変わる前に常に勢いが変わるという事実に基づいて開発されました。

ストキャスティクスはどのように機能しますか？

ストキャスティクスオシレーターは、資産の特定の終値を、特定の期間におけるさまざまな高値と安値と比較します。一般的な経験則として、ストキャスティクスは14日間の期間を基準として計算されます。ただし、特定のニーズに応じて期間を変更および調整することもできます。特定の期間のストキャスティクスインジケーターの値は、常に0から100の間です。

ストキャスティクスに使用される式

インジケーターは、次の数式を使用して値を計算します。

Kラインフォーミュラ：

％K =100 x（CP – L14）/（H14 – L14）

場所：

CP =直近の終値

L14 =過去14回の取引セッションでの資産の最低取引価格

H14 =過去14回の取引セッションでの資産の最高取引価格

Dライン式：

D =100 x（H3 / L3）

場所：

H3 =過去3回の取引セッションでの資産の最高取引価格

L3 =前の3回の取引セッションでの資産の最低取引価格

％Kは動きの遅いインジケーターであり、％Dは3周期の移動平均％Kで測定される動きの速いインジケーターです。

ストキャスティクスの一般的な経験則は、市場が上昇しているとき、資産価格は高値近くで閉じることを示唆しています。同様に、ストキャスティクスの値は、市場が下降傾向にあるときに安値近くで閉じます。

KラインとDラインの両方の式は、資産の価格チャートの主要なシグナルを識別するために、インジケーターによって並行して使用されます。最近、チャート作成ソフトウェアソリューションは非常に堅牢になり、これらの数学的計算はすべてツール自体によって実行されます。

ストキャスティクスは何を示していますか？

このインディケータは、資産の買われ過ぎと売られ過ぎのトレーディングシグナルを識別するために使用されます。これにより、価格アクションの反転を見つけることができます。たとえば、アセットのストキャスティクスインジケーターの値が80を超える場合、そのアセットは買われ過ぎの地域にあると見なされます。値が20未満の場合、資産は売られ過ぎの領域にあると言われます。ただし、買われ過ぎや売られ過ぎの領土の兆候は、将来の価格変動の手がかりとしてとらえるべきであり、逆転の決定的な証拠としてとらえるべきではありません。

確率チャートには2本の線が含まれています。1本はオシレーターの実際の値を示し、もう1本は前の線の3日間の移動平均です。これらの2つのラインは連動して移動し、動きの遅いストキャスティクスラインが移動平均ラインと交差するときにトレーディングシグナルを生成します。ストキャスティクスチャートは、％Kラインが％Dラインと交差するときにトレンドの反転を予測できます。

ストキャスティクスと相対力指数（RSI）の関係

RSIは、ストキャスティクス指標と非常によく似たもう1つのテクニカル指標です。これらのツールは両方とも、トレーダーによって広く使用されている価格モメンタムオシレーターです。買いまたは売りシグナルの精度を上げるために、トレーダーはストキャスティクスオシレーターとRSIを組み合わせて使用​​することがよくあります。これら2つの技術指標の目的は似ているかもしれませんが、基礎となる理論は異なります。

ストキャスティクスは、資産の価格が市場の上昇トレンドでは最高値近く、市場の下降トレンドでは最低値近くで閉じる傾向があるという理論に基づいています。一方、RSIは、資産の価格が動く速度を測定することによって機能します。トレンドが変化する市場に直面した場合、RSIは買われ過ぎと売られ過ぎの状態を特定するのに非常に役立ちます。ただし、株式市場が横ばいまたは途方に暮れる場合は、ストキャスティクス指標の方が役立ちます。

ストキャスティクスとの取引方法

ストキャスティクスは資産の価格とともに動き、資産の終値と価格範囲の関係を確立します。現在まで、ストキャスティクスオシレーターは最も広く使用されているオシレーターの1つであり、市場を正確に予測するために好まれています。理解するのは簡単で、最新の技術ツールの助けを借りて、％Kと％Dの値を非常に簡単に計算できます。

アクティブなトレーダーになりたい場合は、ストキャスティクスを使用して市場を予測する方法を学ぶと、潜在的な取引を特定するのに役立ちます。トレーダーは、次の目的でストキャスティクスを使用することがよくあります。

–デイトレード

–スキャルピング

–購入/販売の確認

–買われ過ぎ/売られ過ぎの確認

–発散

–アドミラルピボットを使用したデイリースイング方式

ストキャスティクスオシレーターは、勢いが価格に先行すると想定し、資産の終値を事前設定された価格範囲と比較します。ストキャスティクスを中心に取引戦略を構築している場合は、トレンド反転シグナルと発散という2つのことに注意する必要があります。

ストキャスティクスチャートの2つの線が交差すると、日々の勢いの大きな変化によって引き起こされる可能性のある逆転を示します。

同様に、オシレーターとトレンドのプライスラインの間の相違が広がることは、進行中のトレンドの変化の可能性を示している可能性があります。たとえば、弱気のトレンドが新しい安値を記録しているが、オシレーターが新しい価格を上回っている場合、それはクマが蒸気を失っている可能性があり、逆転が沖にある可能性があることを示している可能性があります。

ストキャスティクスは、注意して使用する場合の強力な取引ツールです。何百、何千ものお金を失いたくない場合は、取引を予測するためにそれを使用しているときに間違いをしないでください。

トレーダーが犯す可能性のある2つの一般的な新人の間違いは次のとおりです。

–市場が下落し続ける可能性があり、コストのかかるミスを犯してしまうため、市場が売られ過ぎの場合は長くなります。

–すべての分岐を可能な逆転と見なします。 2つのインジケーターが2つの異なる方向を指している場合がありますが、実際には反転は発生しません

ミスを避けるために、トレーダーはRSIのような他のテクニカルトレーディングツールと一緒にストキャスティクスオシレーターを使用します。一般的な経験則では、反転を確認できない場合は、トレンドに逆らうのではなく、トレンドの方向に取引を続けることをお勧めします。

結論

ストキャスティクスは他の指標と同じ目的を果たし、資産価格が買われ過ぎまたは売られ過ぎの地域に移動したことを示します。

ストキャスティクスは優れたテクニカル指標であり、RSIとともに広く使用されています。それ自体は依然として強力なツールですが、ストキャスティクス指標の読み取り値だけを使用しないことをお勧めします。これは主に、インディケータが誤ったトレーディングシグナルを生成する傾向があるためです。市場のボラティリティが高い特定の状況では、資産の価格変動がインジケーターによって生成された取引シグナルと一致しない場合があります。したがって、RSIやムービングアベレージコンバージェンスダイバージェンス（MACD）などの他のテクニカル指標とともにストキャスティクスオシレーターを利用することは賢明なアイデアです