マイクロビットコイン:ビットコイン参照レート(BRR)とは何ですか?

CMEマイクロビットコイン先物(MBT)は、ビットコインの価格に基づく現金決済先物契約です。実際には、これは、MBT先物がインデックスに現金決済されるという点で、e-mini S&P 500先物(ES)などの株価指数先物と非常によく似ています。

ただし、個々の株式の原資産指数に現金決済される株価指数先物とは対照的に、MBT先物は、ビットコイン取引所および取引プラットフォームによって提出されたビットコイン価格の参照レートに現金決済されます。

CME CFビットコイン参照レート(BRR)とは何ですか?

CME CFビットコイン参照レート(BRR)は、ロンドン時間の午後4時に計算されたビットコインの毎日の標準化された参照レートです。

1時間の計算期間中に、BRRは、ビットスタンプ、コインベース、ジェミニ、itBit、Krakenなどの主要なビットコインスポット取引所および取引プラットフォームからの取引トランザクションを集約します。 BRRは毎日発行され、取引最終日の最終決済価格に使用されます。マイクロビットコイン先物は、BRRに基づいて最終決済価格に対して現金決済されます。

CME CF BRRはどのように計算されますか?
  • 実際の取引に基づく スポット取引所と取引プラットフォームによって提出された
  • ロンドン時間の午後4時に1日1回公開
  • 計算時間はロンドン時間の午後3時から午後4時までの1時間です
  • 計算ウィンドウは、12の5分間隔で構成されています
  • 5分間ごとに、ボリューム加重中央値 計算されます
  • 1時間の終わりに、均等加重平均価格 12の5分間隔に基づいて計算されます
  • CME CF BRR参照レートは、ビットコインあたり5ドルの最小ティック増分に等しい毎日の先物決済と比較して0.01ドルに最も近い値で計算されます

5分間のボリューム加重中央値を使用し、次に1時間の計算期間全体で均等に加重された平均価格を使用することにより、BRRインデックスはビットコイン参照インデックスの整合性を保証します。たとえば、比較的広い価格で取引されるボリュームが非常に少ない取引が少数ある場合、それらはボリューム加重中央値にほとんど影響を与えません。

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