ボリューム加重平均価格またはVWAPは、トレーダーがサポートとレジスタンスのレベルを検出し、トレードのエントリー/エグジットを管理し、市場の方向性を判断し、トレンドの強さを測定するために使用するテクニカル指標です。
価格と出来高は注文フローデータの要であり、価格は売買量の最終結果です。価格の動きは、買い手と売り手のどちらが取引セッション中に積極的であったかによって異なります。価格変動の重要性は、多くの場合、アクション中に取引されたボリュームの量と相関しています。
ボリューム加重平均価格は移動平均に似ていますが、ボリュームデータは、指定された期間の平均価格を「加重」するために組み込まれます。使用される基本的な式は次のとおりです。
言い換えると、ボリューム加重平均価格（VWAP）は、取引された合計金額を取得し、その数を取引されたユニットの合計数で除算します。
単一の線としてプロットされるVWAP自体に加えて、標準偏差線は、潜在的なサポートと抵抗、およびその他の主要な価格レベルを示すためによく使用されます。また、数学的な計算に基づいて、VWAP標準偏差に使用される一般的な乗数は1、2、および3です。
上のチャートでは、マイクロE-ミニダウ先物取引の1日が15分の時間枠で示されています。価格がVWAPを上回っている場合、または下回っている場合、VWAPラインは緑と赤を交互に繰り返します。 VWAPラインの上下に3つの標準偏差バンドが見られます。ご覧のとおり、VWAPと接触すると価格が反応する傾向があります。
従来の移動平均と比較して、VWAPは、各価格レベルでのトランザクションの量を考慮に入れることにより、「真の」平均価格を識別します。オーダーフロートレーダーが分析アプローチにVWAPを組み込む理由はいくつかあります。
上記の用途に加えて、注文フロートレーダーはVWAPを参照して、機関投資家がポジションを開始および清算している場所を把握します。 VWAPは、ポジションを構築およびクローズするときに、ヘッジファンドや年金基金などの機関で一般的に使用されます。注文処理のベンチマークと見なされている機関投資家のVWAPトレーダーは、VWAPラインより下で買い、それより上で売りたいと考えています。
他の指標と同様に、VWAPは誤ったシグナルを生成する可能性があるため、他の分析ツールと組み合わせて使用して、学位論文を確認する必要があります。いつものように、リスク管理は投資家にとって最優先事項であり続けるべきです。
VWAPは、NinjaTraderの注文フロー+プレミアムテクニカル分析ツールのスイートに含まれています。カスタマイズ可能な標準偏差バンドを備えており、毎日、毎週、毎月の時間枠で使用できます。
現在のNinjaTraderユーザーは、ボリュームプロファイルとその他の注文フロー+スイートを今すぐ始めることができます：詳細
NinjaTraderは初めてですか？受賞歴のあるトレーディングソフトウェアは、高度なチャート作成、バックテスト、トレードシミュレーションにいつでも無料で使用できます。今すぐ無料の取引プラットフォームを始めましょう！