注文フロー分析の重要なコンポーネントであるボリュームプロファイルは、さまざまな方法で使用できます。ボリュームプロファイルは、各価格レベルで分散されたボリュームの集中度を表示することで、市場が次に何をする可能性があるかについての洞察を提供できます。
以下は、当日の始値を前日のボリュームプロファイルと比較する3つの簡単なボリュームプロファイル戦略です。
強気のボリュームプロファイルシグナルについては、当日の始値が前日のバリューエリアを上回っているが、前日のプロファイルの高値を下回っているのを探します。始値がこの範囲内にある場合、価格が前日のコントロールポイント（POC）に戻って、そこから正の方向に反転するのを監視します。
価格が前日のPOCに戻ると、これは潜在的な購入機会です。
以下の例では、2日間のMicro E-mini S＆P 500先物（MES）取引が60分の価格バーで示されています。 2日目の始値は前日のバリューエリアを上回っていましたが、プロファイルの高値を上回っていませんでした。ご覧のとおり、価格は上昇する前に初日のPOC（黄色の線）に戻っています。
前の例とは逆に、弱気のシグナルウォッチでは、当日の始値が前日のバリューエリアを下回っていますが、前日のプロファイルの安値を上回っています。始値がこの範囲内にある場合、価格は最初に前日のPOCに戻ってから、下落して新しい安値を付ける可能性があります。
したがって、潜在的な販売機会は、価格が1日の始まりに戻ったときに発生します。
以下の例では、価格は前日の終値を下回っていますが、前日のプロファイルを上回っています。ご覧のとおり、価格は最初に前日のPOCに向かって上昇した後、下落して安値を付けました。
前の両方の例に固有であり、始値が前日のプロファイルから完全に外れている場合、これは始値方向の潜在的な「ランナー」と解釈できます。
つまり、価格が前日のプロファイルを完全に上回った場合、価格が上昇し、セッション全体を「実行」し続ける可能性があります。逆に、価格が前日のプロファイルを完全に下回っている場合、これは短所の潜在的なランナーとして解釈される可能性があります。
以下の例では、価格が前日のプロファイルを下回って下落した後、価格は下落を続けて下落しました。
注意：他のすべての指標やテクニカル分析アプローチと同様に、ボリュームプロファイルを使用すると誤ったシグナルが発生する可能性があり、トレーダーが資本を保護するにはリスク管理が不可欠です。
現在のNinjaTraderユーザーは、ボリュームプロファイルとその他の注文フロー+スイートを今すぐ始めることができます：詳細
NinjaTraderは初めてですか？受賞歴のあるトレーディングソフトウェアは、高度なチャート作成、バックテスト、トレードシミュレーションにいつでも無料で使用できます。無料のトレーディングプラットフォームをダウンロードしてください！