NinjaTraderのStrategyAnalyzerウィンドウは、過去の取引データに対して自動取引戦略をテストするために使用されます。この分析は、トレーダーがライブ市場の状況で最適なパフォーマンスを実現するための戦略を改善するのに役立ちます。
NinjaTraderの最新のC＃ベースの取引フレームワークであるNinjaScriptを使用して構築された戦略で使用するように設計された戦略アナライザーは、自動取引戦略のパフォーマンスをバックテスト、最適化、分析するための堅牢なソリューションを提供します。
取引戦略の最適化には、複数のバックテストを実行して、どの変数の組み合わせが最良の結果を生み出すかを判断することが含まれます。標準のトレーディング戦略の最適化に加えて、ストラテジーアナライザーに含まれる高度な最適化タイプはウォークフォワードです。 および多目的最適化 。
ウォークフォワード最適化は、トレーディング戦略に最適なパラメーターを決定するために財務で使用される手法です。このメソッドは、最初に1期間の履歴データにわたって入力変数を最適化し、次に前に進みます 追加のバックテストのために追加の時間セグメントにわたって。
ウォークフォワード最適化が利用される主な理由の1つは、履歴データに対する戦略の優れたパフォーマンスが、必ずしも将来的に一貫性を維持することを意味するわけではないということです。ウォークフォワード最適化は、トレーダーがダイナミックな市場で戦略を最新に保つのに役立ちます。
ウォークフォワード最適化を実行するには、使用するNinjaScript戦略に最適化するための入力が必要です。たとえば、入力は、移動平均の期間、買われ過ぎまたは売られ過ぎのRSIしきい値、またはユーザーが事前定義できるその他のインジケーターパラメーターにすることができます。
最適化を実行すると、結果がStrategyAnalyzerウィンドウの左上隅に表示されます。実際のバックテストは最初の最適化期間が完了するまで開始されないため、結果の開始日は設定の開始日と一致しません。各テストの詳細な結果は、以下のパフォーマンスセクションで確認できます。
多目的最適化は、テストする複数の目的を選択することにより、標準の最適化をさらに一歩進めます。これにより、ユーザーは1回のテストで複数のパフォーマンスメトリックの入力値を最適化できます。
たとえば、戦略の目的が相反する場合があります。それは、リスクを最小限に抑えながら収益を最大化することです。両方の目的に対して同時に多目的最適化テストを行い、リスクとリターンのバランスをとるための変数の可能な限り最良の組み合わせを決定するのに役立ちます。
ウォークフォワード最適化と同様に、多目的最適化で使用されるNinjaScript戦略には、最適化するための入力が必要です。
多目的最適化テストの結果は、リストに表示されるのではなく、グラフに表示されるため、ユーザーは、さまざまな指標間の最適なトレードオフを提供する入力値を分析および選択できます。
グラフの結果の1つにマウスを合わせると、その結果を作成した特定のパラメーターなどの詳細が表示されます。結果プロットの1つをクリックすると、それが赤で強調表示され、その時点までのパフォーマンスも下のセクションに表示されます。
過去のパフォーマンスは将来の結果を示すものではないため、トレーダーはライブ市場での自動戦略の取引に伴うリスクを認識しておく必要があります。
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