スプレッドまたはペア取引は、より広範な市場の動きに対するリスクエクスポージャーをヘッジするための非常に効果的な方法です。ペアトレードでは、シンプルで比較的リスクの低いポジションを通じて利益を上げることができます。取引はマーケットニュートラルです。つまり、市場全体の方向性が利益や損失に影響を与えることはありません。つまり、取引しているペア間の関係の変化です。
取引するペアを選択する際の主な目標は、それらが高度に相関していることです。この相関関係により、価格ではなく関係を取引していることが保証されます。価格の差が統計的に有意な量だけ発散するのを待つことで利益を上げます。この変更は、関係の相違を表しています。ある時点で、この関係は元の価格差に戻る可能性が非常に高くなります。相関が高いほど、関係が後退する可能性が高くなります。
そのため、統計ツールを使用して、相関係数と呼ばれる-1から+1までのスケールで相関を測定します。 +1は完全な相関を示し、-1は完全な逆の関係を示します。完全に修正されたペアは事実上ありませんが、係数が0.70を超えるペアはペア取引の候補と見なされます。数学的証明は、そのようなペアが発散後に後退する確率が75％であることを示しています。
これは、トレーダーが有利に使用できる非常に強力なエッジです。そして、ペア取引がヘッジファンド、投資銀行、プロのトレーダーにとても人気がある理由。利用可能なツールを直感的に使用できる優れたツールがほとんどないため、この戦略を使用する小売業者はほとんどありません。参考までに、<strong>私のコースを受講した場合 そのようなツールが提供されます。
もちろん誰かがあなたのためにそれをするのでなければ。そして、それは私がここであなたのためにしたことです。相関が最も高い先物契約を探し出しました。私は、統計的裁定取引と呼ばれる戦略を採用し、独自の方法論と一連のルールを使用して、これらのペアのほとんどを個人的に取引しています。
「r」値は、示されているペアの相関係数です。チャートは、ペアの想定値の違いをプロットします。これは、統計ツールを使用して分析し、いつ取引に対応するかを決定するものです。すべてのペアは1対1の比率を使用します。つまり、最小のポジションサイズは、1コントラクトロングと1コントラクトショートになります。私のお気に入りの取引もまた、最も相関性が高いものです。 2つはNoBとFYTと呼ばれる財務先物で、もう1つはクラックスプレッドの一種であるオイルヒートと呼ばれるエネルギー先物ペアです。
CME GroupのWebサイトには、相互相関計算機と呼ばれる最も相関性の高いペアを特定するのに役立つ素晴らしいツールがあります。 。以下のスクリーンショットはツールを示しており、最も相関のあるペアをブロックしました。すべてが0.60より高い相関係数を達成することはほとんどありません。これは私がそれらをブロックするために使用した標準です。値が0.75を超えない限り、ペアを取引しません。
今後の記事では、これらのペアのそれぞれについて説明し、利益の可能性をさらに高める基本的な統計的裁定取引戦略に加えて採用できる特定の戦略について説明します。これらの戦略を今すぐ実行する方法を学びたい場合は、マイコースに登録してください。 、それは素晴らしい価値であり、1対1のレッスンとメンタリングが含まれています。