少しおかしなことに聞こえますが、誰もがその多くの取引可能なアイデアを考え、開発し、テストし、実行に移すことができます。しかし、プロセスがあり、やる気があれば、それほどクレイジーではありません。
それで、動機は何ですか？その動機は、非常に小さなドローダウン、スムーズなエクイティカーブ、分散リスクなど、いくつかの非常に望ましい特性を備えた自動取引システムを構築することです。ただし、これを実現するには、プロセスとフレームワークが必要です。
ほとんどの小売アルゴリズムトレーダーは、キラー戦略を絶え間なく探し求めています。彼らは聖杯があると信じており、十分に強く押すと、十分に最適化すると、最終的には、勇敢な決意、果てしない研究、長時間のテストを通じて、聖杯に出くわします。
聖杯戦略は存在しますか？たぶん、しかしもしそうなら、誰かがすでにそれを発見していて、彼らはそれを胸の近くに置いているか、もはや機能しません。ロックスター戦略は、市場の状況に応じて、時々出現します。しかし、これらの戦略は、1つに遭遇しない限り、または無限のテストを通じて、パラメーターの適切な組み合わせを見つけない限り、利用できません...非常にありそうもないです。
以下は、20年間、おそらくもっと長く収益を上げてきた戦略です。私がテストしたところまでさかのぼるので、わかりません。最適化するパラメータはほとんどありません。デイリーバーを使用した2期間RSIに基づく非常にシンプルで、さまざまな市場や資産タイプで機能します。私はそれをラリー・コナーズとセザール・アルバレスの著書「Short Term StrategiesThatWork」で見つけました。ルールは次のとおりです…
TradeStation EasyLanguageでコーディングし、実際に機能するかどうかをテストしています。非常に堅牢なようです。平均して10日強の取引にとどまり、4.0をはるかに超える非常に高い利益率を持ち、80％を超える収益率を示します。これは聖杯ですか？
戦略は完璧ではありません。平均勝率対平均負け取引は良好であり、勝率は非常に高くなりますが、これは長期のみの取引であり、資産が200未満の場合は取引されません。 -日移動平均なので、何かが起こるのを待って手に座っていることがあります…延長された時間。
それで、この戦略は聖杯ですか？しそうにない。しかし、それは他の戦略が穴を埋める可能性がある場所です。別の戦略を追加したい場合、それは何をすべきか、どのように取引を行うべきか。毎日のバーで働く別の長期のみのトレーダーを追加することは賢明ですか？おそらくそうではありません。収益は類似している可能性が高いためです。つまり、うまくいくと両方ともうまくいき、逆に一方が負けるともう一方も負ける可能性があります。
私がする必要があるのは、これと並行して実行する別の戦略を見つけることです。これは、私の2期間RSI戦略へのリターンの相関度が低いものです。しかし、ここに大きな質問があります。別のスーパーデュパー戦略を見つける必要がありますか？あなたはそうではないことがわかりました。実際、収益性は高いが単純な戦略である、大丈夫な戦略を追加する方がはるかに優れています。ただし、1つだけでなく、いくつか追加することをお勧めします。それぞれが他との相関度が低い。
相関が低いということは、戦略が同じようにトレードシグナルを思い付かないことを意味します。そのため、1つの戦略がダウンした場合に、他の戦略が利益を生む可能性があります。これには、戦略ポートフォリオの全体的なドローダウンを最小限に抑え、利益を付加的にする効果があります。
さて、それはどういう意味ですか？それはあなたがアイディアファクトリーになる必要があることを意味します。複数の大丈夫な戦略を考え出し、それらを同時に実行する必要があります。しかし、なぜですか？
その答えは、アジャイルソフトウェア開発と類似しています。アジャイル開発の経験がないかもしれませんが、それについて少し説明し、なぜそれが機能するのかを説明しましょう。
アジャイル開発とは、大きな問題を小さな問題に分割し、さまざまなことを実行できるジェネラリストのチームを編成し、プロジェクトを短いイテレーションにタイムボックス化することです。質の高い結果。
ここで重要なのは反復プロセスであり、経験豊富な開発者がチームとして作業します。彼らはリスクを分散させ、実際には少数のスーパースター開発者よりも優れた仕事をしています。彼らはスーパースターよりもはるかに安いです。
したがって、相関関係のない単純な戦略をポートフォリオにいくつか追加すると、アジャイル開発チームの方が優れているのと本質的に同じ理由で、1つまたは2つのロックスター戦略よりもはるかに優れた仕事をすることがわかります。そして、ここで多くの戦略を作成する動機が生まれます。
あなたがスーパースターのように取引できると想像してみてください。あなたがしなければならなかったのは、コーディングが簡単で、シンプルで、特に優れたパフォーマンス戦略ではないいくつかを組み立てることだけでした。もちろん、戦略は利益を生む必要がありますが、ここには多くの余裕があります。重要なのは、相関リターンのレベルが低いことです。これは、キラー戦略よりもはるかに重要です。そして、より多くの戦略を追加することができます。
重要なのは、戦略は行き来します。ある期間はうまく機能し、他の期間は機能しません。時々彼らは彼らの人生の終わりに来て、取り替えられる必要があります。だからこそ、安定した流れの中でできるだけ多くのものを作成し、それらの多くをベンチに置いてテストとキュレーションを行い、良いものを上に上げて、古くて疲れたものを置き換えたいのです。
特に物事のスイングに入った後は、新しくて興味深い戦略を思いつくのはそれほど難しくありません。どこにでも取引のアイデアがあり、通常は数行の簡単なコードでモデル化できます。確かに、コーディングの専門知識があなたよりも少し必要になる場合もありますが、これらの戦略は、アルゴリズムトレーダーとしての成功にとっておそらく重要ではありません。
可能な戦略には多くの種類またはカテゴリがあります。トレーディングの世界では、ほとんどの人が価格行動に焦点を当てていますが、本当に興味深い戦略は、確固たる前提と仮説を持った、背後にいくつかのストーリーがある戦略です。
予想されるFRBの利上げ後の債券の効果のように。利上げが行われる可能性がありますが、そうではないかもしれません。確かに、債券が動く可能性が高いということです。利上げの発表の日時がわかっている場合、またはFRBの総裁が発言している可能性がある場合は、そのイベントを待ち、市場が動き始めると長くまたは短くなる戦略を作成できます。これらのタイプのイベントは、通常、数日間の債券に影響を及ぼします。また、アナウンスの直後に識別可能な動きを検出することは、コードで比較的簡単に行うことができます。
ほとんどの戦略は、市場に対する次のいずれかの影響に該当するか、トレンドまたはトレンドの継続を開始するか、またはカウンタートレンドメーカーです。いくつかは平均回帰、または季節的に影響を受け、他は技術的、または関係です。
あなたがしなければならないのは、起こっていること、あなたが興味を持っているかどうかを特定し、次にこれらの戦略タイプの1つを適用して、予想される動きをキャプチャしようとすることです。一般的に、コーディングは非常に簡単です。あなたが学ぶ必要があるのは、あなたの仮説と過去の出来事をバックテストして、あなたの創造物がそれらをどのように処理したかを確認する方法です。ここで、プロセスとテストのスキルが役立ちます。
では、200の有益な戦略を考え出すことは可能ですか？絶対。しかし、それはプロセス、そして活発な想像力、そしてそれから来る良いことを知る動機を必要とします。先週、少なくとも3つの戦略を作成または盗んだ（借りた）。私は1年で200近くを生み出すペースで進んでいます。それらはすべて勝者ではありません。実際、それらの多くは完全なフロップですが、それは工場を止めるものではなく、拒否はプロセスの一部です。
現実には、20分の1の割合で他のライブポートフォリオ戦略に参加する準備ができているかなり良い戦略を思い付くでしょう。残りは将来の可能性があるかもしれませんが、しばらくすると、それらは単に廃棄される必要があります。それらはいくつかの最小限の基準を満たしていません。数年前に取り組んだ敗者戦略を開いたので、彼らの時間が正しくない可能性があります。そして今、彼らは見事に機能しています。
したがって、年間200の戦略を作成し、それらの5％が勝者である場合、それは、ポートフォリオに年間10の勝ち、相関のない戦略を追加する可能性があることを意味します。すべてが勝者であり続けるわけではないことを忘れないでください。そのため、プロセスを継続する必要があります。