自動化された取引戦略の作成は、信じられないほどの規律、多くの頭脳の力とテスト、テスト、そしてより多くのテストを必要とする非常にハードワークとして提示されています。そして、あなたが処方された何千ものステップに従う場合にのみ、あなたは成功を収めます。
ええと、それはたくさんのことだと言います！
はっきりさせておきましょう。パイのように簡単だと言っているのではありません。私が言っているのは、取引システムを収益性の高いシステムにするための強調と努力はすべて間違った場所にあるということです。完璧なロックスター戦略を作成することに重点を置くべきではありません。これは非常に無駄な努力です。
ある戦略が他の戦略とどれだけうまく機能するかに重点を置く必要があります。成功する取引システムは1つの戦略ではないため、連携して機能する戦略のコミュニティに関するものです。そして、ここで驚くべきことは、開発に膨大な労力を費やさない、正しい方法で連携する一連の平均的な戦略が、1つまたは2つのロックスター戦略よりもはるかに優れたパフォーマンスを発揮することです。
そして、これらの平均的な戦略を構築するための総努力は、ロックスター戦略よりも作成するのに桁違いに少ないです。ロックスターは何年も、あるいは一生の努力を費やす可能性があります。より単純な戦略を毎週実行することができます。違いは、それらを配置する遊び場と、それらがどれだけうまく一緒に遊ぶかです。
ここでの重要なフレーズは、相関関係のない複数の戦略を実行する必要があるということです。
これがエンドツーエンドのプロセスであり、戦略のゆりかごから墓場までのライフサイクルです。恐れることはありません。それほど複雑ではありません。戦略が成長し、より良い市民になるにつれて、戦略を左から右に動かすことがすべての問題です。
コンセプトはとてもシンプルです。相互に相関性の低い一連の平均的な戦略を作成したいと考えています。これは単に、関連のない方法でトレーディングシグナルを生成することを意味します。たとえば、ある戦略は季節性イベントに基づいてシグナルを受け取り、別の戦略は経済レポートの後にブレイクアウトを待つ、別の戦略は月の周期（冗談ではない）で機能する、別の戦略は大幅な引き戻しのシグナルを受け取る場合があります。また、CORRELと呼ばれる単純なExcel関数を使用して、非相関の程度を測定できます。
戦略のポートフォリオを1つの統合されたパフォーマンスレポートに整理できる素晴らしいツールもあります。これにより、相関関係と結合された統計的測定値が表示されます。 TradeStationにはPortfolioMaestroと呼ばれるツールがあり、PortfolioMergeのようなサードパーティのツールがあります。
では、上の写真を見てみましょう。私たちの目標は、戦略を左側のアイデアフェーズから右側のライブキャンペーンに移行することです。 20の戦略のうち約1つがキャンペーンに到達します。すぐにキャンペーンに対応できる一連の戦略を提供するので、コースを受講しても大したことではありません。
アイデアはどこからでも生まれます。これについては以前のメールで話しましたが、アイデアを生み出すことになればそれほど難しくはありません。実際のところ、これはこのプロセスの楽しい部分であり、おそらくほとんどの時間を費やす部分です。合計75％。ここで魔法が起こります。明確なプロセスがあり、機能することがわかっているものに基づいて構築し、うまくいけば、時々機能するものをさらに発見することができます。
アイデアがフロップの場合、あなたはそれを廃棄します。それがあなたの初期評価を通過し、ある程度の見込みを示した場合、それはキュレーションプロセスに入ることができます。あなたの主な仕事は、このプロセスを工場のように考えることです。工場では、適度に高品質の小さなアイデアをたくさん開発する必要があります。
これは、サンプルテストとサンプル外テストの両方で戦略が実行される場所です。これは単に、過去のライブ市場データを意味します。ここで重要なのはテストプロセスです。目標は、あまり良くないものから良いものを取り除くことです。そうすることで、戦略は時間の経過とともにその真の色を示し、準備ができていることを証明します。
これはプロセスの退屈な部分ですが、おそらく最も重要です。あなたはここであなたの時間の約15％を過ごします。戦略が多くの条件下で機能し、堅牢で、ライブキャンペーンの他の戦略との相関性が低いことが証明されると、戦略は座ってゲームに参加する機会を待ちます。
キャンペーンは一連のプロジェクトのようなものです。これは、すべてのライブ取引が行われる場所です。新しいキャンペーンは定期的に開始されます。たとえば、3か月ごとに開始されます。戦略がどれだけうまく機能しているかを評価し、戦略がゲームにとどまるに値するのか、それともベンチで待機している厳選された戦略に取って代わられるのかを判断するのに十分な時間です。
すべての戦略が永遠に続くわけではありません。遅かれ早かれ、彼らはモジョを失い、永久に引退するか、キュレーションプロセスに戻らなければなりません。時々、それらはリサイクルすることができます;グラフィックに描かれていない新しい戦略に再利用されます。
これがエンドツーエンドのプロセス全体です。簡潔にするために、明らかに多くの詳細が省略されていますが、本質的にはそれだけです。ここで重要なポイントは、完璧な戦略に汗を流す必要がないということです。他の戦略と相関関係がない限り、OKで十分です。
ライブキャンペーンにより多くの戦略を取り入れ、それらの間でリスクを分散させるだけで、システムを拡張できます。