反外れ値取引

ほとんどの人は良い外れ値の話をするのが好きです:ビットコインが 1,000%以上増加していると信じられますか 2019年の初めから? WTI原油先物がマイナスになったのを見ましたか 去年? GameStopでの20ドル未満から400ドルを超えるまでのラリーはどれほどクレイジーでしたか 数週間で?

しかし、外れ値の取引はそれほど簡単ではありません。ボラティリティの増加は、あなたが一瞬で本当に正しいか本当に間違っている可能性があることを意味します。大きなスイングは、あなたに反対する動きがあなたに有利な動きの前にあなたをタップアウトさせる可能性があることを意味します。そして、史上最高値を買うことに満足している人はほとんどいません。その逆も同様です。

平均回帰の場合

話すのが面白くないことは知っていますが、もっと頻繁に起こりますか?外れ値に近づいているが、最終的に「正常」と見なされるものに戻る市場。先週は、金属の跳ね返り、テクノロジー株と工業株の収束、米ドルと金利の両方の引き戻しなど、平均回帰取引で熟していました。

実現ボラティリティによる先週の予測(10年の小利回り\ S10Y)

出典: dxFeedインデックスサービス(https://indexit.dxfeed.com)

平均回帰をトレードする方法

たとえば、スモール10YR利回り先物は、先週の2日目までに17.50を上回り、その後、週の終わりまでに予測された5日間の範囲(上記のとおり)内に十分に戻りました。市場でのわずかに異常な動き(過去の価格とボラティリティと比較して)の反対側に乗ることは、大きな外れ値の選択肢よりも頻繁に機会を提示する可能性があります。

小さな10年の利回り\ S10Y

出典: dxFeedインデックスサービス(https://indexit.dxfeed.com)

ほぼ外れ値は、次のディナーパーティーであなたをより面白くすることはありませんが、次にプラットフォームを開いたときに、より単純でより直接的な機会を提供する可能性があります。


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