先物取引のダイナミックな環境で成功を収めるには、意欲的なトレーダーは自信、規律、一貫性を持って市場に参入する必要があります。包括的な取引戦略の開発は、これらの各分野でのトレーダーの適性を大幅に高めることができます。

トレーディング戦略は、トレーダーに混沌としたまたは激動の市場に直面して日常的に行動する能力を与えます。具体的には、貿易選択、貿易管理、資金管理の背後にある方法論を詳しく説明しています。適切な取引戦略の開発は広範囲ですが、必要なプロセスです。

取引方法：取引の方法と内容

世界の先物市場は常に進化し、競争の激しい分野です。このような雰囲気の中で収益性を維持することは、昨日はうまくいったことが今日はうまくいかない可能性があるため、大きな課題になる可能性があります。

実行可能な戦略を構築するときは、取引のいくつかの側面に対処する必要があります。

• 取引スタイル： あなたは裁量的または体系的なトレーダーですか？この質問は、取引の機会を特定し、市場と対話する方法を直接説明しています。裁量的アプローチでは、トレーダーがいつ市場に出入りするかについて主観的な決定を下します。逆に、体系的なトレーダーは、主観性がゼロで、市場の参入と撤退に具体的な一連のルールを使用します。
• 貿易管理： 取引する時間枠は何ですか？市場でアクティブなポジションを保持する時間は、トレード管理パラメーターを定義する上で非常に重要です。オープンポジションをクローズする根拠は、スカルパー、デイトレーダー、スウィングトレーダー、または中期投資家のいずれであるかによって異なります。
• 製品： どの市場を取引しますか？先物取引の最大の利点の1つは、取引可能な商品の多様性です。各市場は独自の行動を示し、明確な機会を提供します。スタイルと利用可能なリソースを考慮して、最適な製品を選択することは、堅実な取引戦略の重要な要素です。

お金の管理：「それはあなたが作るものではなく、あなたが失うことのないものです。」

資本の配分を管理する具体的な一連の規則がなければ、取引戦略は完全ではありません。実行可能な資金管理アプローチを実現するには、いくつかの要因を定量化する必要があります。

• 利用可能な資本： アカウントには十分な資金がありますか？簡単に言えば、利用可能な資本リソースは何ですか？アカウントの残高が取引のスタイルに対して不十分である場合、取引戦略の整合性が損なわれます。
• 最適なリスクと報酬： この取引はリスクに見合う価値がありますか？各取引機会には、想定されるリスクと引き換えに価値のある利益を達成するための許容可能なチャンスがなければなりません。これは「前向きな期待」として知られています。
• アカウントのストレス： この取引はどれくらいの費用がかかりますか？アカウントストレスとは、取引の損失の結果としてのエクイティのドローダウンを指します。特定の取引が取引口座の寛大な部分を必要とする場合、システムの寿命が問題になります。先物では、取引口座の1％から3％の取引ごとのリスクが一般的に最適であると見なされます。

お金の管理と取引の方法論は共生関係にあることを常に忘れないでください。戦略を成功させるには、連携して動作し、相互に補完する必要があります。

完成した戦略

ベテランの金属トレーダーであるモーガンが金市場で活躍したいとします。完成した戦略の例を次に示します。

実際の取引戦略ははるかに具体的ですが、この図は、取引を見つけるための基準、市場の出入り、取引の期待、および資本の制約の概要を示しています。これらの要素は明確に定義されているため、戦略の有効性を測定し、弱点を特定できます。

すべてをまとめる

包括的な取引戦略を開発することは困難な作業になる可能性があります。性格特性、専門知識のレベル、および利用可能なリソース（資本と時間の両方）はすべて、戦略を構築するときに考慮する必要がある重要な要素です。多くの場合、証券会社は戦略開発を支援するために広範な市場経験とサービスを提供しています。

最終的に、戦略の成否はさまざまな要因に依存し、その多くはトレーダーの制御が及ばないものです。ただし、包括的な取引戦略の開発を通じて、市場で長寿を達成する可能性は劇的に高まります。