地政学的緊張や貿易関税から金利変動や流動性ストレスに至るまで、マクロ経済ショックはアジア太平洋（Apac）全体のリスク状況を再構築しています。歴史的な相関関係に基づいて構築された従来のモデルは、急速な市場の変化や予期せぬ二次的、三次的影響によって定義される世界ではますます不十分であることが判明しています。 

このレポートは、アジア太平洋地域の銀行と市場参加者がリスクの枠組みをこの新しい環境にどのように適応させているかを調査します。 OCBC銀行、デリブ、アジアX、RAF研究所、ブルームバーグの業界専門家が、従来のストレステストの限界、リアルタイム流動性モニタリングの重要性の高まり、複雑なマクロシナリオを捉えることができるより動的なモデリングアプローチの必要性について議論します。 

「私たちはブラック スワンとファット テールの世界に住んでおり、過去のバリュー アット リスクと相関関係に基づいて将来の市場の動きを予測することはできません…」

レポートをダウンロードして、不確実性が高まる時代に強靭さを保つために、主要機関がストレステスト、流動性管理、市場リスク戦略をどのように再考しているかをご覧ください。