ここに、過去1、2、3、4、および5年間でインデックスリターンよりも優れ、インデックスリスクよりも低い18のミューチュアルファンドがあります。私はこれを、フリーファイナルエクイティミューチュアルファンドの整合性スクリーナーを使用して、トレーリングリターンとトレーリング標準偏差（ボラティリティの尺度）で計算しました。これは、ミューチュアルファンドをショートリストする別の方法です。ただし、ローリングリターンとダウンサイドプロテクションで作成されたこのショートリストほど厳密ではない可能性があります。最も一貫したパフォーマンスを備えたエクイティミューチュアルファンドのリスト（2019年2月）。

リストの作成方法

1. 過去1、2、3、4、5年間のファンドリターンとインデックスリターンを計算する
2. 過去1、2、3、4、および5年間のファンドとインデックスの標準偏差を計算します
3. これらの各期間のファンドリターンからインデックスリターンを差し引いたものを見つけます
4. これらの各期間におけるファンドファンドの標準偏差からインデックスの標準偏差を差し引いたもの
5. 縦軸に（ファンドのリターンからインデックスのリターンを差し引いたもの）をプロットし、縦軸に（ファンドの標準偏差からインデックスの標準偏差を引いたもの）をプロットします。
6. これにより、以下に示す4つのセクションが提供され、左上の象限（黄色のテキスト）に該当するファンドを候補リストに入れて、1、2、3、4、および5年間でインデックスリスクよりも低く、インデックスリターンよりも高いファンドを選択します。

投資信託の相対リスクと報酬：3年

268のエクイティミューチュアルファンドを検討します。使用されているファンドとベンチマークの完全なリストを入手するには、freefincalエクイティミューチュアルファンドの整合性スクリーナーを参照してください。

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1、2、3、4、5年にわたって白い長方形内の資金を候補リストに入れます。

投資信託の相対リスクと報酬：5年

インデックスリターンよりも優れ、インデックスリスクよりも低い18のミューチュアルファンドのリスト！

つまり、これらは常に左上の象限で見つかったファンドです。大型株ファンドが目立って存在せず、他のカテゴリーの人口が少ないことに注意してください。おそらく、インデックスよりも変動が少なく、それだけで不況時にインデックスを打ち負かすことができるため、スモールキャップファンドのみが適切に表現されています。

CategoryBenchmarkFundEQ-ELSSNifty Largemidcap 250 TRIInvesco India TaxEQ-L＆MCNifty Largemidcap 250 TRIInvesco India Opportunities FundEQ-MCNiftyMidcap150TRIAxis Midcap FundEQ-MCNiftyMidrank TRIra -S INFRANSE Infra TRILIC MF Infrastructure FundEQ-S INFRANSE Infra TRITaurus Infrastructure FundEQ-SCNiftySmallCap50-TRIAditya Birla Sun Life Small Cap FundEQ-SCNiftySmallCap50-TRIDSP BlackRock Small Cap FundEQ-SCNiftySmallCap50-TRIFranklin India Small Companies FundEQ-SC SCNiftySmallCap50-TRIICICIプルデンシャルスモールキャップファンドEQ-SCNiftySmallCap50-TRIKotakスモールキャップEQ-SCNiftySmallCap50-TRIRelianceスモールキャップファンドEQ-SCNiftySmallCap50-TRISBIスモールキャップファンドEQ-SCNiftySmallCap50-TRISundaramスモールキャップファンド

この情報の使用方法

これはミューチュアルファンドを候補リストに載せるさらに別の方法です–別の盲人が象に触れます。彼らは確かに良い資金です。彼らは一貫して良い資金ですか？これに答えるために、私はこれにローリングリターンとリスク調査を含める方法を見つけます。候補リストは、それがどのように計算され、それが下振れ防止とどのように異なるかを理解している場合にのみ使用する必要があります。今のところ、このリストにある非小型ファンドは、読者がもっと詳しく見ることができます。アナリストによく知られているこの方法についてのあなたの考えを教えてください。モーニングスターインディアの各ファンドについてこの情報を入手できます。 freefincalスクリーナーの次の版から、完全なデータが毎月利用可能になります。