取引のアイデアはいたるところにあり、あなたはそれらを見て認識しなければなりません。最高のアイデアは直感的で説明しやすいものです。取引のアイデアは、機能するために気を抜く必要はありません。それは健全な前提を必要とするだけです。戦略を多数の指標と組み合わせて資金管理を微調整することは考えられません。いくつかの最適化の後で優れたエクイティカーブが生成されたとしても、過去に完全に機能する戦略が作成されます。カーブフィッティングですが、これまで見たことのない市場で働く見込みはほとんどありません。

取引のアイデアの種類

これを十分に長く行ってアイデアのカタログを作成し始めたら、次のようにします。

• FRBの金融政策などの特定可能な要因に基づく傾向。トレンドは群を抜いて最もフォローされているパターンです。
• 統計的裁定取引（ペア取引）で、2つの類似した株式または先物間の関係を利用できます。おそらく、自動車産業と白金族金属（主な用途はガス動力エンジン用の触媒コンバーター）、または大豆と大豆ミールのような市場間の関係ですらあります。
• 大豆と言えば、農業、灯油には季節的なパターンがあります。灯油価格の変動の40％は、米国北東部の需給問題の影響を受けており、天候が大きな要因であることをご存知でしたか。航空会社やリゾートには、簡単に分類できる季節のパターンがあります。
• 大きな発表や収益レポートまでプレミアムを販売するか、収益が発表されてボラティリティが低下した後、ボラティリティを安く購入します。
• 火曜日のターンアラウンド、週末のパターン、または来月の資金が償還されてポジションに追加される同じ時間はどうですか。

利用可能で収益性の高いアイデアは無限にあるので、それが健全な前提であり、それを見て、それを取引する方法を見つければ、私は続けることができます。あなたがお金を出すまで、あなたのアイデアはまさにその、空気のような瞬間ですが、一瞬の価値はありません。

市場と経済に調和するための最良の方法は、自分自身を巻き込み、地政学的な出来事を取引し、ジンジャーの経済報告を待ち、動きを弱め、壁の上のフライ 。あなたがあなたのために働いて、あなたがライン上にあなたのお金を持っているとき、あなたの注意は弱められそして集中されます。これがアイデアが生まれるときです。

取引のアイデアが重要

自分のアイデアを使って商社でうまくいくと思うなら、もう一度考えてみてください。いつかそのアイデアはうまくいかないでしょう。絶え間ないアイデアの流れがあなたに必要なものです。実際、成功したトレーダーが先を行き、絶えず変化するこれらの市場での機会を利用することは、まさに生命線です。では、トレーダーは、疲れた古いアイデアを再ハッシュするだけでなく、どのようにして新しいアイデアを思いつくのでしょうか？

「私はアイデアから始め、それからそれは別のものになります。」 -パブロ・ピカソ

トレーダーがアイデアを探す際に犯す大きな間違いは、同じ古い疲れた場所を探すことです。市場は世界で起こっていることを反映しているので、貿易の概念を現実の世界に拡大することは意味がありませんか？たぶん、そうではないかもしれませんが、おそらくあなたは非現実の世界にジャンプしなければなりません。重要なのは、トレードアイデアの生成は他のクリエイティブな取り組みとまったく同じであり、それを行う方法はたくさんあります。「アイデアを生成する方法」をグーグルで検索するだけです。それでうまくいきます。

ほとんどのクリエイティブはアイデアを生み出すプロセスを使用しています。それを取引に適用しましょう。

調査が最初です。たとえば、石油などの特定の市場に焦点を当てる必要があります。毎週水曜日に発行される石油状況レポートや毎週木曜日に発行される天然ガスレポートなどの主要なレポートを確認することから始めます。これらのレポートの後、レポートの前に市場に何が起こっているかを自問してください。パターンがわかりますか。 。投資家が気にかける理由を研究してください。おそらくそれは、OPECに関する調査と、ビジネス面でも政治面でも、現在何をしているのかを調査することにつながるでしょう。

ほとんどのイベントは半減期を経験します。半減期では、レポートの最大強度が特定の日数続き、次のレポートまで消えていきます。自問してみてください、石油在庫レポートの半減期はどれくらいですか？目立つ平均への回帰はありますか、それともこれらは勢いのあるプレーの始まりですか。ガソリンのように原油の価格の変化を確認する流通市場を探してください。おそらくそこに取引があるか、あるいは単なる確認指標です。季節的な影響力、または天候の異常がありますか。厄介な熱帯低気圧の影響を受ける可能性のある石油掘削装置の数、大嵐が来ることへの恐れについてはどうでしょうか。

それぞれの質問が別の質問にどのようにつながるかわかりますか？

パターンを特定したら、それをトレードに変える方法を考えてください。設定、時間と価格の範囲、取引の平均期間、うまくいかないこと、効果を強めることができるものなど、あるアイデアが次のアイデアを生み出します。

現実になりましょう

仮説を立てるのは良いことですが、実際にアイデアを実際の取引に変えるにはどうすればよいでしょうか。さて、原油でそれをしましょう。おそらく、影響力のあるレポートの後で、原油のテイクに気付いたいくつかの行動を交換することができます。まず戦略を立てましょう。

大きな動きの後、原油は一列に並ぶ傾向がありますか、それとも道を進み続けますか。言い換えれば、これは平均または勢いの遊びへの回帰ですか？パスは円（反転）または勢い（線）になりますか。私の調査によると、原油は間違いなく勢いのあるプレーであるため、この戦略をトレンドフォロワーとして見たいと思いますが、週次レポートのために期間は比較的短いです。したがって、次の仮定を行います。

戦略

• 10日間のループバックは、2週間のステータスレポートをカバーし、ノイズを滑らかにします。
• 10日間で4から5の標準偏差の動きは、問題になるほど大きく、十分な取引を生成するのに十分小さいです。
• 少なくとも2日間の引き戻しの価格を与えることで、トレンドを発見する余地を提供しながら、取引を続けることができます。
• 取引を20日間保持することで、より大きな市場の動きを捉える戦略が可能になります

ここにルールがあります

• 終値のときにLongと入力> 10日前に終値+4標準偏差
• 終値が<10日前に終値+4標準偏差
のときにShortを入力します
• 新しいシグナルがある場合は、2日後に取引を取り消します
• 20日後に取引を終了します

結果と次のステップ

私は今年これまでにこの取引を4回実行し、優れた結果を出しました。4つの取引すべてが大きな勝者でした。私は昨年、同様の設定で2つの取引を行いましたが、今年の取引は洗練されたものです。あなたが尋ねるかもしれない貿易をどのように洗練させましたか？さまざまなループバック期間を試し、標準偏差のしきい値を変更することで、いくつかの仮定を変更しました。また、灯油を使用して確認市場を組み込み、相違点を探しました。

原油と灯油の価格差と原油だけの価格との間に大きな反比例の関係があることに気づきました。また、粗暖房ペアとS＆P 500の同じ逆の関係にも気づきました。市場の大きな変化により、通常、取引に2〜3日遅れの影響があります。

私はこの取引を引き続き調査し、さらに改良を加えることができるかどうか、またはそれを支援、確認、または完全に異なるものに変えることができる他のトリガーがあるかどうかを確認します。それが貿易アイデアの生成の性質です。