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[catlist id =2 numberposts =3 pagination =yes] PinPoint戦略– 1日で何が変わるか

トレーディング戦略を開発しているほとんどの人は、戦略が常に機能する必要があるという考えに固執しています。つまり、戦略が有効である場合、それは機能するはずです。右？うーん、いや、必ずしもそうとは限らない。

あなたが取引するものは、一般的に、物理的なビジネス、市場、または業界に直接結びついています。これらの各エンティティには、固有の特性とダイナミクスがあります。戦略設計者の仕事は、それらの特性とダイナミクスを明らかにし、優位性を見つけることです。

オイル、バブリング原油、テキサスティー、ブラックゴールド。

例として石油を取り上げましょう。ここでは、USO ETF（米国石油ファンド）を使用します。このファンドは、ウェストテキサスインターミディエイト（WTI）の軽質スイート原油のスポット価格のパフォーマンスを反映し、費用を削減することを目的としています。この基金は、NYMEXおよびその他の取引所で取引される軽質スイート原油およびその他の種類の原油、ディーゼル灯油、ガソリン、天然ガス、およびその他の石油ベースの燃料の先物契約に投資します。

USOはエネルギー分野で非常に多様化しているように見えますが、どのようにして優位性を見つけるのでしょうか。コモディティレポートについて米国の経済カレンダーに従うと、石油ステータスレポートが毎週水曜日の午前10時30分ESTにリリースされることがわかります。このレポートは、石油やその他の石油製品だけでなく、米国の株式市場全体にも大きな影響を与える可能性があります。これは、米国市場の健全性に関する非常に優れたバロメーターになる可能性があるためです。

これは大きな問題であり、他の石油レポートがUSOおよび協会によって市場に大きな影響を与えることはありません。ただし、定期的にリリースされるレポートは他にもいくつかあり、価格アクションに追加される可能性があります。

課題は、これらの定期的なレポートから生じるパターンを特定し、取引可能なエッジがあるかどうかを確認することです。

ピンポイントとピボット戦略

石油関連の証券は非常に変動性が高く、日中の傾向が強い傾向があり、特にEAIのような石油関連のレポートがある場合は、特定の日にボラティリティと急激な逆転が頻繁に発生します。レポートがリリースされました。

強力なトラバーサルが発生したことを検出するのに非常に優れた戦略であるピボット戦略は、石油に最適です。実際、これは全体的に優れた一般的な戦略ですが、経済レポートによって実行に移される商品によって示される価格行動には特に適しています。

問題は、これらのレポートが毎日発生するわけではないため、特定の日にのみ、場合によってはその日の特定の期間にのみ機能するように戦略を制限する必要があることです。

そこで、PinPoint戦略とPivot戦略を組み合わせます。 PinPoint戦略は、特定の日時範囲内でロングポジションまたはショートポジションを選択するように設計されています。この良い例は、OTW（Over the Weekend_戦略で、金曜日の午前中にAAPLでロングポジションを開き、火曜日の正午にクローズします。これは、決定的なエッジを備えた、驚くほど安定した戦略です。 20年以上にわたって非常に有益です。

エッジを見つける

効果的な戦略を作成する上で難しいのは、エッジを探すことです。特定の戦略スタイル（ボラティリティ、勢い、トレンドなど）で表示される場合もあれば、リリースされた日時（ピンポイント、季節など）で表示される場合もあります。エッジを発見する唯一の方法は、仮説を立て、いくつかの実験を行い、さらに研究する価値のあるものが得られるまで、改良して繰り返すことです。

業界に関するある程度の知識があると、実験の仮説とパラメータを開発するのに確かに役立ちます。

PinPoint Pivotは私の最善の推測であり、EAIレポートが水曜日にリリースされるという知識に基づいて、水曜日にエッジが表示されると推測しています。見つける唯一の方法は、戦略と実験を設定することです。それがまさに私がしたことです。

私は、ルーズパンツがモアバットにフィットするという哲学を使用して、非常に基本的なパラメーターを使用して、ピボット戦略をUSOに適用しました。つまり、カーブフィッティングと過剰最適化を回避するために非常に広範囲のパラメータを使用しました。これにより、一般的に見栄えの良い過去の結果が得られ、実際に実行すると最終的に失敗します。

しかし、ルーズパンツ理論を使用し、戦略を前進させることで、かなり合理的な結果を得ることができます。基本的に私が探しているのは上昇するエクイティチャートです。いくつかの欠点があるかもしれませんが、長期にわたる一般的な方向が、左下から始まり右上で終わるエクイティ曲線のチャートである場合、私は何かを扱う必要があります。

次のステップは、取引を特定の曜日に制限し、より少ない程度で、米国市場セッション中のスイートスポットに制限することです。 EAIレポートがリリースされるまで。