ポートフォリオのバックテストは、投資家やトレーダーがポートフォリオのパフォーマンスをバックテストするために使用する戦略です。定義された時間枠の間にいくつかの特定の資産に投資しました。ポートフォリオのバックテストの結果は、投資家が同様の状況で同様の資産に投資しながら、独自の戦略（または期待）を作成するのに役立ちます。
株式調査を行うために、ポートフォリオバックテストは株式市場の投資家にとって強力なツールです。ただし、インドの株式ポートフォリオをバックテストするためにインド市場で利用できる高品質のツールはほとんどありません。この投稿では、TradeBrainsのポートフォリオバックテストツールを使用してポートフォリオをバックテストする方法について説明します。
Trade Brainsのポートフォリオバックテストツールを使用すると、戦略をバックテストして、過去の投資で得た可能性のある収益を見つけることができます。ここでは、COVID19やその他の望ましい時間枠の中で、デモネタイズの前に、5年/ 10年前にさまざまな割り当てでさまざまな株式に投資した場合に、ポートフォリオがどのように機能するかをテストできます。
この高度なポートフォリオバックテスト機能を使用すると、さまざまな割り当てに基づいて1つまたは複数の株式ポートフォリオを構築し、それらのパフォーマンスをバックテストできます。さらに、詳細な結果を見つけることができ、これらのポートフォリオの株式の絶対収益、CAGR、ポートフォリオの成長、Y-O-YまたはM-O-Mの収益を調べることができます。
この例では、4社にRs One Lakh（1,00,000）を投資した場合に得られる収益について説明しますアジアンペイント、HDFC銀行、ヒンドゥスタンユニリーバー（HUL）、リライアンス 2014年1月から2019年1月まで。
4つの株式すべての割り当ては、ポートフォリオによって異なります。たとえば、均等に分散されたポートフォリオでは、各株式に25kルピーが投資されます。一方、不均等に分散されたポートフォリオの一部の株式に異なる重みを与えることもできます。
2014年から2019年の間にこれら4つの株式のリターンをバックテストしましょう。TradeBrainsポータルを使用してインドの株式のポートフォリオバックテストを実行する手順は次のとおりです。
1. TradeBrainsポータルにアクセスしました。
2.トップメニューバーの[ツール]セクションで、[ポートフォリオバックテスト]を選択します。それ以外の場合は、TradeBrainsのポートフォリオバックテストツールへの直接リンクがあります。
3.開始日、終了日、および初期金額を入力します。この例の場合：
4.次に、ポートフォリオを構築するために、さまざまな株式に資金を割り当てます。
ポートフォリオ1（均等に分配される）には、（25、25、25,25）と入力します。これは、各株式に均等に割り当てられるRs 1,00,000の25％を意味します。他の2つのポートフォリオでは、2つの異なる不均等な割り当てが行われます。たとえば、ポートフォリオ2およびポートフォリオ3の株式の（40、40、10、10）および（20、20、30、30）割り当て。
5.最後に、「バックテスト」をクリックします
バックテストをクリックすると、各ポートフォリオがどれだけの収益を上げたかを示す表形式の結果が表示されます。上記のポートフォリオバックテストの例の結果は次のとおりです。
上記の表から、ポートフォリオ1のCAGR収益率は年間18.81％であることがわかります。 Asian Paints、HDFC Bank、HUL、およびReliance の株式を含むポートフォリオが均等に分散されている場合 2014年1月から2019年1月の間に投資した場合、投資額Rs 1,00,000は、Rs、 2,36,819.16 に高く評価されます。 2019年までに。
さらに、2番目のポートフォリオが19.81％のCAGRで3つのうち最高のリターンを与えていることに注意してください。これは、より適切な割り当てがポートフォリオの最終的な収益を改善できることを示しています。
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この投稿では、ポートフォリオのバックテストとは何か、およびTrade BrainsPortalを使用してインド株でそれを実行するための正確な手順について説明しました。要約すると、ポートフォリオのバックテストは、株式のバンドルの過去のパフォーマンスを見つけ、同様のポートフォリオが作成された場合に期待できるリターンを評価するための強力なツールです。この投稿から学んだもう1つの重要な点は、すべてに均等に投資するのではなく、さまざまな株式に効率的に資金を割り当てることで、優れたポートフォリオの収益を改善できることです。