市場での価格変動を調査しながら、移動平均を使用して価格データを平滑化することは一般的な方法です。チャーティストは、単純移動平均（SMA）と指数移動平均（EMA）を定期的に使用して、市場の支配的な傾向を理解します。しかし、ほとんどすべての移動平均は価格が遅れています。船体移動平均は既存のものよりも改善されており、実質的に価格の遅れをなくし、移動平均を価格活動に対応できるようにしました。
そこで、ハル移動平均とは何か、さまざまなトレーディングシグナルを解釈する方法について説明します。 そこから。
船体移動平均（HMA）について説明する前に、移動平均とは何かを理解しましょう。
移動平均 価格トレンドを理解するための有効性のために使用されるトレードインジケーターメソッドです。単純移動平均は、移動平均の最も一般的な例です。これは、過去の特定の日数の一連の価格ポイントの算術平均を取ります。結果として、これは遅れの指標であり、期間が長くなるほど、遅れは大きくなります。ただし、投資家は要件に合わせてさまざまな時間枠に合わせて簡単にカスタマイズできるため、非常に効果的です。 50日、100日、200日のSMAの使用は、最も重要な取引シグナルを提供するため、一般的です。しかし、投資家は15、20、30日のSMAも研究しています。
もう1つの一般的な移動平均指標は、指数移動平均です。これは、現在の価格データをより重要視する加重平均を計算し、応答性を高めます。
2005年にAlanHullは、価格の遅れをなくす新しい移動平均指標を提案しました。彼の名前にちなんで、新しいインジケーターは船体移動平均インジケーターまたはHMAとして知られるようになりました。
船体移動平均は、移動平均の古くからのジレンマを解決し、曲線の滑らかさを管理しながら、現在の価格に対応できるようにします。高速でスムーズ、そして便利です。
彼の計算では、ハルは16週間の単純移動平均を使用し、期間を2で割った後、最新の価格データの加重移動平均（WMA）を計算しました。計算は少し複雑ですが、これがそれを理解するための最良の方法です。
彼の公式では、ハルは加重移動平均法を使用しました
彼は最初にシリーズのWMA、たとえば13週間の期間を計算しました。
次に、系列が2つに分割され、整数値が2番目のWMAを計算するために使用されます
秒のWMAに2を掛け、そこから最初のWMAを引きます
平方根を計算し、整数値を使用して、最初の2つのWMAの結果である3番目のWMAを計算します
これが船体移動平均指標の数学的定式化です
HMA =WMA（2 * WMA（n / 2）− WMA（n））、sqrt（n））
結果はわずかに過大評価される可能性があり、これは遅れの影響を相殺するのに便利です。
ほとんどの移動平均は遅れている指標です。つまり、直接的な変化の兆候は価格の変化よりも遅くなります。船体移動平均はこの問題を修正し、価格曲線の滑らかさを改善します。
投資家は、価格の傾向を理解するために、さまざまな時間枠の船体移動平均をカスタマイズします。長期の船体移動平均の調査は市場の傾向を明らかにし、短期の調査は参入を計画するために使用されます。
平均移動線が上昇しているとき、一般的な傾向は上昇しています。同様に、HMAの低下は、下降傾向を示します。 HMAが上昇すると、投資家はロングポジションになります。
HMAは、投資家がトレンドの方向への参入を計画するために使用するより短い期間について計算されました。 HMAが上昇しているときのロングエントリーシグナルです。逆に、HMAが低下するとショートエントリーシグナルがトリガーされます。
チャートでは、青い線は船体の移動平均を表しており、線の方向が急速に変わると、横向きの傾向を示します。
船体移動平均は、移動平均式を使用するという課題をうまく排除します。ただし、HMAの計算手法はラグに依存しているため、クロスオーバー信号の分析ではこれを回避するように注意する必要があります。
ハルの移動平均を学習したので、それを取引戦略で使用して、遅れの影響を心配することなく、市場の傾向を調査し、参入を計画することができます。