高頻度取引ソフトウェアはありますか？誰もがフラッシュが大好きです。ショーは今7シーズン続いており、止まる気配はありません。子供の頃、私たちはスーパーパワーを持つことを夢見ていました。私たちの多くにとって、Flashの超高速性は、上位3位に入っていました。リストの一番上にない場合。私たちの生活の中でそのような速度を再現することから、数世紀とは言わないまでも、まだ数十年です。
しかし、それが日常的に発生する場所の1つは、株式市場です。 1秒以内に取引に出入りする方法があると言ったらどうなりますか？または、これらのスピードスターが何をしているのかを追跡する方法もありますか？
利益と損失がミリ秒とマイクロ秒で決定される場合。そして、たった1ミリ秒速いということは、1日あたり数百万ドルと絶対に壊滅的な損失の違いを意味する可能性がありますか？ HFTとしても知られる高頻度取引の世界へようこそ。
HFTはアルゴリズム取引の一形態ですが、高速、高速チャーン、および大量の成功したトランザクションを備えています。複雑なアルゴリズムとコンピューターツールを使用して取引を迅速に実行します。高頻度取引ソフトウェアは、それをほんの数秒で発生させます。または、ほんの数秒で。その起源はタイムテレグラフにまでさかのぼることができます。 1900年代初頭に導入されました。
ある取引所のピットに立っているトレーダーは、高速電信サービスを使用して他の取引所のポジションを管理します。当時、情報の流れは非常にゆっくりと進んでおり、これは明確な利点をもたらしました。例を挙げてこれを理解してみましょう。
オレンジと冷凍濃縮オレンジ先物について考えてみましょう。アメリカのオレンジは主に冬の間フロリダで育ちます。ある冬、気温が急上昇し、オレンジ色の収穫に失敗しました。
これにより、冷凍濃縮オレンジ先物の価格が高騰しました。これは、供給の減少と絶え間ない需要によるものでした。フロリダで活動しているトレーダーは、この作物の失敗に気づいているでしょう。
ただし、カリフォルニアで活動している人はそうしません。実際、新聞やその他のチャネルを介してニュースが彼または彼女に届くまで、彼らは知りません。
このようなシナリオでは、フロリダのトレーダーは、高速電信ネットワークを使用して、カリフォルニアの取引所ではるかに低い価格でポジションを獲得することができます。次に、ニュースがその地域に届いたときに発生する価格上昇の恩恵を受けます。
世界は電子取引とほぼ即時の実行に移行しましたが、この正確なシナリオは今日でもHFTを介して繰り返されています。しかし、人間の理解を超えた時間枠で。したがって、高頻度取引ソフトウェア。
では、現代の高頻度取引ソフトウェアとはどういう意味ですか？データは文字通り、他の人を交換に打ち負かすために距離を縮めることを目的とした光速で移動します。したがって、合法的なHFT企業がどのように機能するかは、基本的に、ファンドや機関による大量の注文を前倒しで実行しようとしています。彼らは市場の相場と注文の流れを観察することによってこれを合法的に行います。
コンピュータアルゴリズムは注文フローを追跡します。そして、大量の注文フローのパターンが入ってくるのを見ると、フロントは最初に独自の注文でそれを実行します。
これは、実際に発生することを非常に単純化したバージョンです。本質的に、HFT企業の場合、ファンドが市場に出す前に、最初に注文を取得する必要があります。
高頻度取引ソフトウェアは電気信号とはどういう意味ですか？すべての電気信号は同じ速度で移動するので、唯一のエッジは距離を縮めることです。その結果、その小さなミリ秒またはマイクロ秒の利点が得られます。
そのための1つの方法は、コロケーションです。コロケーションとは、有料で取引所のデータサーバーの隣に独自のサーバーを配置することを意味します。これにより、HFT企業は一般の人々よりもほんの一瞬早く市場情報にアクセスできます。取引を成功させるのに十分な時間枠のHFT。
距離を縮めるもう1つの方法は、Exchangeサーバーとデータセンターの間に専用線をできるだけ直線状に配置することです。
実話に基づく優れた、しかしこれまで知られていなかった映画「ハミングバードプロジェクト」では、主人公（ジェシーアイゼンバーグが演じる）が、カンザス市の証券取引所から待ち時間を17ミリ秒から16ミリ秒に短縮するためのニューヨーク証券取引所。
彼らはそれを一直線に並べなければなりません。これには、沼地、山、川、住宅および商業施設、そして数百万ドルの支出を通過することが含まれ、すべて1ミリ秒短縮されます。
高頻度取引ソフトウェアは合法ですか？はい。また、企業は公開されているデータを操作しているため合法ですが、それでも一般の人々にとっては不公平であり、色合いと叫びにつながります。
しかし、色合いと叫びを加速させたのは、一部のHFT企業による悪意のある行動が残りの名前を台無しにしていることです。多くのHFT企業がマーケットメイク企業として働いています。マーケットメイクとは、メーカーがビッド（買い注文）とオファー（売り注文）の両方を提供し、スプレッド（買い注文価格と売り注文価格の差）からお金を稼ぐ場所です。
ただし、一部の熱心な活動は、2010年に発生したものに沿ってフラッシュクラッシュを引き起こす可能性があります。2010年、先物トレーダーのナビンダーサラオは、ダウで10分間に1000ポイントのクラッシュを引き起こし、1兆ドル以上が蒸発し、一部が青くなりました。チップ会社は1ペニー未満で取引されました。
今日まで、その恐れが蔓延しています。 HFT企業がフラッシュクラッシュを引き起こす恐れ。違法であるHFT企業によって実践されているもう1つの側面は、見積もりの詰め込みです。
これには、市場にあふれている膨大な数の注文の出入りと混乱の発生が含まれ、HFT企業がその混乱から利益を得ることができます。
高頻度取引ソフトウェアは、市場のボラティリティを高めるのにも役立ちました。順調なトレンドの市場は今や途方に暮れています。
HFTの量と存在感が増すにつれ、今日、米国市場でのすべての取引の約50％がHFT企業によって行われています。したがって、ボラティリティは以前とは少し異なるかもしれませんが、1つは、HFT企業がここにとどまっていることを確認することです。
では、小売業者としてこのHFTにどのように参加できるでしょうか。難しいですが、少しの努力と時間で、もみ殻から小麦をふるいにかけることができます。
それでは、最初に、真のHFTソフトウェアのコストに関するすべての疑問を解消することから始めましょう。数十万ドルから数百万ドルです。
ほとんどのHFT企業は、高度なコンピューター、専用回線、データセンター料金などの必要なインフラストラクチャとともに、独自のソフトウェアを社内で開発しています。
また、ソフトウェアは、古くなったり遅くなったり、新しい高速のものが市場に出回ったりするため、定期的なメンテナンスとアップグラデーションが必要です。コードはよりスリムで効率的になり、ミリ秒ごとに削り取られることで明確な利点が得られます。
すべての費用とコストが考慮され、毎日数百万ドルを稼ぐ可能性があるため、小売業者としての私たちの質問は、なぜ誰かがHFTソフトウェアを数百ドルまたは数千ドルで販売するのかという質問です。
答えはそうではないということです。 HFTソフトウェアであると主張する人のほとんどは、不正であるか、真のHFTではなく、さまざまな指標や戦略に基づいて取引される単純なアルゴリズムです。
これらの戦略のほとんどはバックテストでは機能しますが、実際の市場では機能しません。なぜなら、それらが機能した場合、なぜ彼らはそれをあなたに売り、彼らの優位性を損なうのでしょうか。
HFT企業の場合、エッジはミリ秒単位であり、他の注文よりも先に注文を実行できることにあります。彼らが小売業者に同じものを提供し始めると、混雑し、最初であるというエッジが失われます。
したがって、HFTソフトウェアを少しだけ販売しているものの99％を取り上げて、提供しているものをさらに深く掘り下げてください。
ただし、HFTシステムに類似したものを提供できる本物のプロバイダーがいくつかあります。つまり、ソフトウェアは、活動のバースト、見積もりの動きに基づく大規模な市場参加者、マーケットメーカーの活動、ダークプールなどを追跡します。
Flowtrade.comは、マーケットメーカーによって構築され、小売業者が利用できるアルゴリズム追跡ソフトウェアのトッププロバイダーの1つとして思い浮かびます。このソフトウェアはあなたに代わって取引を実行するのではなく、これらのプログラムが何をしているのかを「見る」ことができます。価格が下がっているときに微妙に購入していますか？または高値を売る？今の価格を超えて見る方法があります。
今日のすべての主要なソフトウェアソリューションと同様に、これもSoftware as a Solution（SaaS）としてパッケージ化されており、取引方法をすでに知っているが、より良い取引をしたいトレーダー向けに調整されたリーズナブルな価格で提供されます。無料トライアルもあるので、実際の動作を見ることができます。
HFT企業や大規模な市場参加者による活動を追跡しているものがあります。これにはTwitterのHFTアラートが含まれます。
また、lightspeed、inforeachinc、argoソフトウェアエンジニアリング、ブルーローズテクノロジーなどの企業もあり、APIとソフトウェアの設計を支援し、インフラストラクチャを貸し出して使用し、探索することができます。
HFTは、その名前自体が畏敬の念と賞賛を呼び起こし、未来のテクノロジーに対処する感覚を呼び起こします。光の速さで物事を制御する能力は私たち全員が望んでいることであり、少なくともアウトトレーディングではそれを行うことができます。
大きなクジラの後ろではなく、前に移動したくない人はいますか？ HFTを使用すると、まさにそれを実行できます。ただし、誤解を招くプロバイダーはたくさんあります。間違ったプロバイダーに吸い込まれないように、慎重に踏み込んだほうがよいでしょう。
テクノロジーが進歩し、価格が下がるにつれ、競争の場は平準化され、小売業者として私たちがその分野の機関や巨人と肩を並べるのにそう長くはかからないでしょう。