VIXとは何ですか？そこに非常に多くの指標があるので、これは追加するものでしょうか？株式市場の取引について考えるのは楽しいです。時代が厳しいとき、取引方法を知ることは非常に有益です。その結果、多くの人々が取引の時流に乗る。多くの人は、すぐに金持ちになると思っています。しかし、それはそのようにはなりません。では、ボラティリティの測定に役立つ方法があるとしたらどうでしょうか？
この記事では、VIXインデックスに関する3つの主要な質問に答えようとしています。まず、VIXの信頼性はどれくらいですか。具体的には、予測不可能性を測定するインデックスは、実際、それを確実に測定できるのでしょうか。たとえば、予測不可能、予測不可能、および非常に予測不可能の間に違いはありますか？
第二に、VIXはどれほど役に立ちますか？具体的には、VIXインデックスの変更は、市場で行動を起こすのに十分な情報を提供しますか？または、VIXの変更はすぐに価格設定されますか？
最後に、デイトレードのコンテキストで戦略を調整するためにVIXインデックスをどのように使用しますか？ VIXが信頼できて便利な場合、パターンへの適用はありますか？
インデックスが高い場合、将来のボラティリティは制限されると予想されます。また、指数が非常に高い場合、極端なボラティリティが予想されます。
将来の混乱を測定しているので、信頼性が高いことが望まれます。ただし、カオスは本質的に予測できないため、過度に信頼できるわけではありません。
信頼性をテストするために、VIX：1の3つの値の範囲を調べます。 0
私たちの仮説は、VIX測定後の6か月間の平均市場ボラティリティは、ケース1で非常に制限され、ケース2で制限され、ケース3で無制限になるというものです。
仮説は、却下されない場合、取引で使用できる可能性のある特定のボラティリティ測定値を提供します。
信頼性を測定する最も簡単で標準的な方法は、複合収益を測定することです。 1990年1月から2019年9月までのVIXの最終月次値を取得しました。数か月の将来の活動を見ているので、VIXの毎日の変動は重要ではありません。
次に、同じ期間のS＆P 500の合計月次リターンを取得し、6か月間のボラティリティへのリターンを比較するデータセットを作成し、各月から6か月を見て、S＆Pの合計リターンを各VIXカテゴリに選択して正規化しました。 、数千のデータポイントを生成します。
VIXカテゴリーは複合リターンを予測しないと仮定しました。
VIXカテゴリに対して正規化された複合リターンを回帰すると、カテゴリの係数が95％以上の信頼水準で有意であることが明らかになりました。
したがって、仮説を棄却し、19を超えるVIX値は15から19までのVIX値とは異なる複合リターンと相関するという仮定の下で進めることができました（15未満のVIX値は市場のボラティリティがほとんどまたはまったくないと想定され、無視されました） 。
仮説検定は、有用性の問題にも答えています。 VIXによって予測されたボラティリティはおそらく市場によって即座に価格設定されますが、仮説が却下されたという事実は、すべてのボラティリティがすぐに価格設定されているわけではないことを示しています。
したがって、VIXの変更後、数か月間は利益を得る機会があります。 TTM Squeezeのようなものを使用して、迅速な取引決定を行うこともできます。
パターンスクリーナーは、いくつかのパラメーターを使用して、パターンが株価に存在する（または存在する可能性が高い）かどうかを判断します。たとえば、上昇チャネルまたは下降チャネルは、トレンドライン間の距離、ブレイクアウトの数、パターンへの入口基準（価格がトレンドライン内で動き始めるとき）、および出口基準（価格が発散したとき）によって定義されます。トレンドラインから十分に離れているため、出口と呼ばれます。
数か月の株価を調べて特定のパターンスクリーナーを適用すると、データ内のパターンのインスタンスの数を特定できます。
まったく同じデータを取得し、データの一般的な傾向を維持しながらボラティリティの増加を反映するように価格を調整する場合、スクリーナーは次の理由でパターンのインスタンスを少なくする必要があります。
したがって、VIXが今日増加すると、スクリーナーによって識別されるパターンの数が減少し、同じ数のトレーダーが株式を取引すると、これらのパターンは過剰取引され、収益性が低下します。
明らかな提案は、スクリーナーパラメータを変更して、見つからないパターンを取得し、それらのパターンを交換することで、VIXの変更に対応することです。
たとえば、VIXが特定の割合で上昇し、それに応じてパラメーターを調整して、新しいスクリーナーを開始するとします。次に、新旧のスクリーナーを並行して実行します。
古いスクリーナーではなく、新しいスクリーナーで見つかったパターンは、取引が少なく、収益性が高い可能性があります。
VIXの特定の変更を前提として、パラメーターをどのように調整しますか？パターン取引は株式固有であるため、VIXの変化は個々の株価に異なる形で現れます。次のアプローチをお勧めします：
まず、興味のある株を選択します。次に、数か月分の価格データを取得し、Excelで月次（または日次、週次）の標準偏差を計算します。 2番目の列で、数か月のVIX値（実際の値または値の変化）を取得し、株式のボラティリティをVIXと比較します。
計算したい最終結果は次のとおりです。VIXの特定の値または値の変化について、株式の価格変化の標準偏差の可能性があります。科学的である必要はありません。優良株は小型株よりも価格変動が少なく、市場全体ではなく株価がどれだけ変動するかを理解したいだけです。
次に、過去の期間を選択し、VIXを確認し、将来の期間を選択して、株式の予想されるボラティリティを決定します。
たとえば、私の銘柄記号がABCであり、その1日の平均標準偏差が9％であるとします。しかし、VIXの最近の値を見て、近い将来の標準偏差は18％に近づく可能性があると判断しました。
これは、ブレイクアウトが2倍の大きさ（18％を9％=2で割ったもの）であり、トレンドラインがさらに9％（18％– 9％=9％）離れていると予測するのと同じです。そして、出口は当然、ブレイクアウトよりも大きくする必要があります。
たとえば、昇順または降順のチャネルに標準のスクリーナーを使用し、新しいパラメータを使用して新しいスクリーナーを作成し、両方を並行して実行し、新しいスクリーナーで見つかったパターンのみを選択すると、次のようになります。
a）そのようなパターンが存在し（結局、あなたは計算を行いました）、b）新しいパターンを取引するトレーダーは少なくなります
株式を取引するための特定の時点での競争を少なくします。
VIXは、オプション付きのボラティリティの優れた先行指標です。オプションは、小さなアカウントを増やすための優れた方法でもあります。取引でVIXを使用する方法を学ぶと、トレーダーとしてはるかに優れたものになります。