ニフティはどのくらいの頻度で墜落しましたか？史上最高に達したときにクラッシュしましたか？過去にニフティが墜落したのはいつですか？この情報を使用して、将来クラッシュする時期を予測することは可能ですか？ 1990年7月のNifty終値の履歴と、PE、PB、Div

を使用して、これらの質問に対する回答を見つけてみましょう。

最初のステップとして、ニフティが史上最高値で取引された頻度を調べます。合計6993取引日のうち、ニフティは2836日間、つまり41％の時間で史上最高値を記録しています。したがって、これはかなり一般的なイベントであり、心配する必要はありません。言い換えれば、質問をやめる時が来ました。市場は史上最高値を記録しています。今すぐ投資できますか？

次に、ドローダウンを見てみましょう。これは、NIftyが史上最高値からどれだけ下落したかを示す尺度です。このビデオでこれについてもっと学ぶことができます。ニフティの終値とドローダウンはビデオの下に表示されています。

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https://www.youtube.com/watch?v=GlEVyTuFaR0&list=PLOLm6umckcytuGDeD5Kn2VzZpKpe7N7Vp

赤い線が最大の0％になると、市場は史上最高になります。最大の落ち込みは2008年のクラッシュでした。これは最大ドローダウンとして知られています。ピークからの5 $％の低下は、5％ドローダウンイベントとして知られています。

現在、6993取引日のうち

• 5％を超えるドローダウンイベントが5110回または73％発生しました
• 10％を超えるドローダウンイベントが4156回または59％発生しました
• 15％を超えるドローダウンイベントが3453回または49％発生しました
• 20％を超えるドローダウンイベントが39％の2723回発生しました
• 30％を超えるドローダウンイベントが1540回または22％発生しました
• 40％を超えるドローダウンイベントが8％の583回発生しました
• 50％を超えるドローダウンイベントが124回または2％発生しました
• 60％を超えるドローダウンイベントが0回発生しました

ドローダウンイベントの15％でさえ、取引日のほぼ半分の日数で発生するかなり一般的であることに注意してください!!これらに慣れる必要があります！それが私が言及しているリアリティチェックです。これは将来の確率ではなく、過去の統計です。いくつの書き込みが2つを混同するかはひどいです。 20％から30％のイベントの間に大きな低下があることに注意してください。これがおそらく、20％以上の落ち込みが市場の暴落として分類される理由です。

• 5％のドローダウンイベントの80％が10％のドローダウンイベントになります（4156/5110）
• 10％のドローダウンイベントの80％が15％のドローダウンイベントになります
• 15％のドローダウンイベントの78％が20％のドローダウンイベントになります

または、

• 5％のドローダウンイベントの80％が10％のドローダウンイベントになります（4156/5110）
• 5％のドローダウンイベントの67％が15％のドローダウンイベントになります（3453/5110）
• 5％のドローダウンイベントの53％が20％のドローダウンイベントになります
• 5％のドローダウンイベントの30％が30％のドローダウンイベントになります

したがって、5％の低下が20％の低下になることは、過去においてもコイントスでした。市場のタイミングを計りたいとすると、5％のトリガーは多くの誤警報を引き起こす可能性があります。 15％のドローダウンイベントは、早すぎることと遅すぎることの間の妥当な妥協案である可能性があります。 15％のイベントの約45％（1540/3453）が30％のイベントになりました。つまり、コイントスに近いです（確率50％）。

理想的には、これらの15％の落下のうち、どれが30％の落下になるかを予測（試行のみ）できれば、それは素晴らしいことです。同様の主張（詳細なし）がここで行われています。これは、追加の、できれば独立したインジケーターがある場合にのみ可能です。これが問題です。

先に進む前に、在庫を取り、事前に提起されたいくつかの質問に答えましょう。

• ニフティがクラッシュした頻度はどれくらいですか？ 20％のドローダウンをクラッシュと定義すると、0％10回から-20％のマークに違反しました。あなたは上の写真からこれを数えることができます。頻度を述べるパターンはありません。それは1年以内に、1年に1回、2、3、4年で発生しました！私が間違っているかどうか教えてください。これらはまれなイベントであることを指摘しようとはしていません!!
• 史上最高に達したときにクラッシュしましたか？ 明らかに、答えはノーです。ニフティの史上最高値は、より新しい高値につながることが多いからです（勢い!!）
• 過去にニフティが墜落したのはいつですか？ 当然、ここでは日付を参照しています。ニフティの動きをサポートする他のインジケーターに赤い旗があったかどうかを知りたいです（たとえば15％のイベント）。答えるよりも尋ねる方が簡単です。見てみましょう。
• この情報を使用して、将来クラッシュする時期を予測することは可能ですか？ パターンを見つけることができたとしても、とにかく十分な履歴がないため、将来の信頼性は難しい場合があります。

気の利いた評価ツールを使用して、株式市場が複数の方法で高価か安価かを調べるには、PEとドローダウンイベントを比較するのはかなり魅力的です。ただし、低いPE（矢印）で大きなクラッシュが発生する可能性があるため、高いPE（10Y平均を超える2つの標準偏差）が「クラッシュ」につながる必要はないことに注意してください。インデックスPE比率でマーケットタイミングを実行することは可能ですが、PEタイミングファンはこれを理解していないようです（戦術的資産配分バックテストパート1）。ニフティPBと配当利回りとの相関はさらに悪いです！

答えは、ニフティがピークから15％下がったときのサポートを見つけることができますか（少なくとも自分）。他の種類の指標（財政赤字、石油価格、10年債券利回りなど）からのサポートを探します。これは簡単な問題ではなく、簡単に満足することはできません。続行します。

ウォッチ：史上最高値を心配する必要がありますか？

https://www.youtube.com/watch?v=DmGZbRnd6Hc